Was ist ein Trading Algorithmus? – Definition & Beispiele

Ein Trading Algorithmus ist ein computergestütztes Programm, das automatisch Handelsentscheidungen auf den Finanzmärkten trifft. Der Algorithmus nutzt mathematische Modelle, statistische Analysen und historische Daten, um Handelssignale zu erstellen und Trades zu platzieren. Dabei werden verschiedene Parameter wie Preisbewegungen, Volumen und andere Indikatoren berücksichtigt, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. 

Mit Hilfe des Trading Algorithmus lassen sich verschiedene Arten von Strategien umsetzen, angefangen von einfachen regelbasierten Ansätzen bis hin zu komplexen Machine-Learning-Modellen. Durch die Automatisierung des Handelsprozesses ermöglicht der Algorithmus eine schnelle und präzise Ausführung von Trades und minimiert menschliche Emotionen und Fehler. 

Die Funktionalität eines Trading-Algorithmus basiert auf einer kontinuierlichen Analyse der Marktdaten in Echtzeit. Der Algorithmus reagiert schnell auf Marktveränderungen und passt die Handelsstrategie automatisch an. Mit einem gut durchdachten Algorithmus lassen sich potenzielle Gewinnchancen erkennen und Risiken effizient verwalten. 

Einige Vorteile des Einsatzes von Trading-Algorithmen sind:

1. Effizienz: Automatisierte Handelsentscheidungen ermöglichen eine schnellere Reaktion auf Marktbewegungen. 
2. Disziplin: Der Algorithmus arbeitet streng nach vordefinierten Regeln und schließt emotionale Entscheidungen aus. 
3. Backtesting: Mithilfe historischer Daten lässt sich die Leistung des Algorithmus analysieren und optimieren. 
4. Diversifikation: Trading-Algorithmen können verschiedene Märkte und Anlageklassen abdecken, um das Risiko zu streuen. 

Warum sollte man Handelssysteme und Algorithmen überhaupt nutzen?

Grundsätzlich haben die händischen Methoden, den Aktienmarkt und die Börsen zu analysieren genauso Vorteile wie die Algorithmen. Wenn Sie manuell an die Trades herangehen, nutzen Sie selbstverständlich auch verschiedene Instrumente. So schauen Sie sich Kennzahlen an und zeichnen Trends und Schwankungen der Kurse auf dem Chart ein. 

Der Vorteil bei der manuellen Analyse von Aktien ist, dass Sie individuell auf den Markt und ungewöhnliche Ereignisse reagieren können. Andererseits benötigen Sie hierfür Zeit und Muße. Sie arbeiten selbst Strategien aus, an deren Erfolg Sie eventuell zu stark glauben. Der emotionale Bezug zur Aktie erschwert es dann, rechtzeitig den Verkauf einzuleiten. 

Computer und Algorithmus sorgen hier für Abhilfe. Ein Robo Advisor kann Anlagestrategien für Sie entwickeln, welche sich über viele Jahre hinweg bei klassischen Anlageentwicklungen am Markt rentieren. Die Maschine schaut dabei einzig und allein auf die Daten, weswegen es keine gefühlsabhängigen Entscheidungen gibt.

Vorteilhaft sind die Algorithmen auch, wenn Sie relativ wenig Zeit haben und erst noch Ihr Kapital aufbauen müssen. Die Handelssysteme übernehmen dann die Aufgabe der Analyse und Sie können sich zurücklehnen. So lässt sich optimal passives Einkommen erzeugen. Es gibt dabei Varianten, über bei denen ein Portfolio unveränderbar aufgestellt wird und jene, bei denen man die Inhalte während der Laufzeit noch austauschen kann.

Algorithmen für lange Laufzeiten nutzen, um vom Erfolg von Unternehmen zu profitieren

Die Strategien der Handelsalgorithmen sind meist auf längere Sicht angelegt. Sie melden sich bei einem Händler an und dieser macht Ihnen abhängig von Ihren Gewinnerwartungen und der Risiko-Toleranz ein Angebot.

Es werden dabei einige Aktien und Fonds aufgelistet, die Teil des Portfolios werden sollen. Dabei werden immer die rechnerisch besten Anteile für Ihr Investment in das Depot gelegt. Je nach Einsatz müsste sich mit Blick auf die vergangenen Daten und das generelle Wachstum am Markt in der Long-Position eine gewisse Rendite ergeben. 

Algorithmische Investitionen sind also nicht unbedingt etwas für diejenigen, die sich auf die Jagd nach kurzfristigen Gewinnen begeben. Stattdessen werden Modelle mit optimistischer und pessimistischer Erwartung in Bezug auf die Rendite erstellt. Man berechnet dabei viele Faktoren ein, kann allerdings nicht alle Entwicklungen vorhersagen.

Bei einem über Jahre normal verlaufenden Markt lohnt es sich aber, über die Algorithmen die Geschwindigkeit im Handel herauszunehmen, einmal die Orders zu platzieren und dann über einen längeren Zeitraum auf den Erfolg im Trading zu warten. 

Was ist Algo Trading?

Algo-Trading, auch algorithmischer Handel oder automatisierter Handel genannt, beschreibt die Anwendung von computergestützten Algorithmen zur Durchführung von Finanztransaktionen. Algorithmen ermöglichen eine schnelle und effiziente Ausführung von Trades, da sie in der Lage sind, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten und Marktchancen zu identifizieren. Diese Vorgehensweise bietet Vorteile wie höhere Geschwindigkeit, bessere Preise und Risikokontrolle.

Professionelle Händler, institutionelle Anleger und Hedgefonds nutzen Algo Trading, um ihre Handelsstrategien zu optimieren und sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Für wen eignet sich das Algotrading an der Börse?

Viele Anfänger, die sich in die Dynamiken der Börsen einlesen, arbeiten hauptberuflich und haben somit wenig Zeit, sich mit Daten von Unternehmen auseinanderzusetzen. Dadurch ist das Risiko hoch, dass man sich an der Börse verschätzt und Geld mit Aktien verliert.

Algorithmen bieten hier eine gute Alternative, um passives Einkommen zu erzeugen und sein Kapital im Handel mit Aktien schrittweise aufzubauen. Wächst das Vermögen kontinuierlich, kann man allmählich damit anfangen, selbst Einblick in die Details zu erhalten. Die Rendite lässt sich so z. B. mit Hebelwirkung reinvestieren und man holt einen höheren Gewinn aus dem Markt heraus.

Für die Analysearbeit der jeweiligen Händler und Experten bezahlen Sie also eine gewisse Gebühr, welche Ihnen aber den Einstieg in das Trading erleichtert. Man sollte jedoch sehr genau darauf achten, dass die Kosten für den Service fair sind und sich auf Dauer rechnen.

Generell sind die Gebühren für Algotrading aber immer günstiger als bei menschlichen Beratern, so z. B. dem Bankmanager. Die Kosten sind für den Anbieter schlichtweg niedriger, weil weniger für Personal und Immobilien ausgegeben werden muss. Und da selbst die Bankmanager Computer für ihre Berechnung der besten Trades verwenden, sind Sie mit rein technischen Lösungen oft mindestens genauso gut beraten.

Algorithmen sind empfehlenswert für:

• Anfänger im Long-Trading
• Anleger mit wenig Zeit
• Alle, die sich nicht eingehend mit den Details und Strategien an der Börse beschäftigen möchten
• Investoren, die langfristig Gewinne erzielen möchten

Wer bietet den Handel an der Börse mit Algorithmen an?

Auf dem Markt haben sich viele Händler etabliert, die Trading per Algorithmus anbieten. Meist nennen sich diese Unternehmen Robo Advisor. Aber auch klassische Online-Broker bieten oftmals einen solchen Service an.

Ein Großteil der Anbieter versteht sich dabei als aktiver Berater. Das bedeutet, dass es am Anfang eine Ausführung von empfohlenen Orders gibt. Diese Trades können aber später bei veränderter Lage an den Börsen noch einmal ausgetauscht werden. Bei passiven Advisorn wird das Portfolio einmal erstellt und bleibt bis zum Ende der Laufzeit bestehen. Hierdurch gibt es im Vergleich ein höheres Risiko.

Die Märkte sind aktuell sehr vielschichtig aufgestellt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Algorithmen im Vergleich zu menschlichen Beratern günstiger sind und selbst die Banken seit Jahren auf die elektronische Hilfe setzen. Großer Beliebtheit erfreuen sich aktuell:

• Quirion
• Scalable Capital
• Sutor Bank
• Visual Vest
• Robin
• Elvia
• Truevest
• Moneyfarm

So sagen Algorithmen voraus, in welche Richtung sich die Wertpapiere bewegen

Robo Trading hat grundsätzlich viel mit Modellen und Berechnungssystemen zu tun, welche bestimmte Trends vorhersagen können. Dabei werden z. B. die besten Zeiträume für die Ausführung der Orders ermittelt und man schaut sich an, welche Aktien am Markt Gewinne erzielen dürften.

Ein einfaches Beispiel sind die gleitenden Durchschnittskurse. Der Algorithmus könnte darauf ausgelegt sein, dass er den Kauf einer Aktie dann einleitet, wenn der 20-tägige gleitende durchschnittliche Kurs den 50-tägigen gleitenden Durchschnittskurs nach oben durchkreuzt.

Bei den meisten Anbietern sind Funktionen und Faktoren beim algorithmischen Handel natürlich viel komplexer. Hier geht es u. a. um die richtige Gewichtung von riskanten und weniger riskanten Papieren, um das Zusammenspiel von Aktien, ETF-Fonds, Anleihen und Shortsellings.

Der Händler muss zunächst Zugriff auf ein Kursfeed der Börsen haben und die Software errechnet anhand der Daten, welche Segmente günstige Voraussetzungen für den Einstieg bieten. Nun können konkrete Vorschläge für eine optimale Investition gemacht werden.

Die Handelssysteme müssen übrigens nicht rein von Robo Advisorn genutzt werden. Oft lassen sich die Programme auch für private Anleger kaufen. Sie überwachen dann die Livefeeds, Märkte und Kurse. Nun können bestimmte Parameter eingetragen werden.

So kann man eine Ausführung für Kauf oder Verkauf einstellen, sobald der Kurs einen bestimmten Wert erreicht. Funktionen wie Stop Loss finden Sie im Übrigen bei jedem klassischen Broker. Diese Sicherheitsschranken sorgen dafür, dass die Aktien bei Erreichen eines Minimalwertes wieder in den Handel kommen. Auf diese Weise sollen mögliche Verluste reduziert werden. 

Kosten einplanen: Für die Nutzung der Maschine werden Gebühren fällig

Wenn Sie einen Robo-Händler oder eine Software verwenden, müssen Sie immer gewisse Kosten einplanen. Für den Service und die Programmierung werden immer bestimmte Gebühren verlangt. Diese liegen in der Regel bei unter 1 Prozent. Hinzukommen im Falle von Fonds im Portfolio allerdings weitere Abgaben an die ETF-Betreiber.

Dasselbe gilt für die Verwendung von einfacher Software. Oft muss man hier Abos abschließen und benötigt einen guten und stabilen Zugriff auf einen Broker, der die Live-Kurse von AGs aus aller Welt anzeigt. Wir empfehlen hierfür eher Plattformen mit kostenloser Depotführung, bspw. eToro, Capital.com und IG.com.

So melden Sie sich bei Brokern und Robo Advisorn an

Bei Brokern und Robo Advisorn gehen Sie zunächst auf die Website und melden sich als Privatanleger mit ihrem Namen an. Tragen Sie alle Informationen wahrheitsgemäß ein und warten Sie dann auf eine E-Mail mit dem Link zur Verifikation. Nachdem Sie hier angeklickt haben, sind Sie offiziell Mitglied beim Händler. 

Finden Sie die richtigen Anbieter für Ihre Handelsstrategien

Wichtig ist, dass der Händler den Herausforderungen des heutigen digitalen und internationalen Handels gewachsen ist. Er muss über eine stabile, sichere und schnelle Software verfügen. Zudem sollten die Gebühren nicht zu hoch und durchweg transparent sein. Wichtige Faktoren, die für einen Broker/Advisor sprechen sind:

• Sichere und schnelle Software
• Zugriff auf Analysetools
• Niedrige Gebühren
• Transparenz
• Lizensierung in einem westlichen Staat
• Offizielle Kontrolle
• Kooperation mit den Steuerbehörden
• Übersichtliche Strategie, die sich per App regulieren lässt
• Nachrichten-Updates zur Lage an den Märkten

Angebot erstellen lassen und jede einzelne Frage beantworten

Damit der Anbieter Ihnen einen Handel an den Börsen offerieren kann, müssen Sie zunächst Angaben zu Ihren Wünschen machen. Teilen Sie dem Broker mit, wie viel Geld Sie jetzt bzw. monatlich investieren können und welche Gewinnerwartungen Sie haben. Zudem sind Themen wie Risikotoleranz, nachhaltiges Trading und Investitionsvorlieben wichtig. 

Auf Basis Ihrer Angaben errechnet der Advisor die Chancen und stellt Ihnen eine Strategie für den Kauf von Aktien, CFDs, ETFs, Anleihen & Co. vor. Hier werden auch gleichzeitig die Gebühren angegeben, welche in dem Modell gegengerechnet werden. Wenn Sie den Vorschlag annehmen, sind Sie auf eine gewisse Laufzeit hinweg an den Vertrag gebunden.

Anders funktionieren Algorithmen, die Sie im Rahmen eines Software-Programms für die Analyse der Charts nutzen. Dieses koppeln Sie einfach an Ihren bereits bestehenden Broker. Dort holen Sie sich generell kein Angebot ein, sondern werden schlichtweg per Anmeldung Mitglied.

Verifizierung durchführen: Wohnsitz und eventuell Steuernummer

Bevor Sie mit den Trades anfangen können, teilen Sie dem Broker Ihren Wohnsitz und eventuell Ihre Steuernummer mit. Diese Daten müssen z. B. über einen Video Call und ein Ausweisdokument verifiziert werden. Nach der ersten Überprüfung können Sie mit dem Handel beginnen.

Die Steuernummer wird benötigt, um die Kapitalertragssteuer auf Rendite und Dividende direkt an das Finanzamt abzuführen. Die 25 Prozent auf alle Gewinne können Sie sich im Jahr darauf teilweise in der Steuererklärung wieder zurückholen. Folgen Sie einfach den Anweisungen in unserem Artikel über Trading und Steuern.

Algorithmus für Aktien oder gleich ETFs kaufen

Eine Alternative zu den algorithmischen Trades sind die ETFs, die selbst bereits auf einem Algorithmus basieren. Bei diesen Fonds werden die Inhalte in einem regelmäßigen Abstand ausgetauscht. Dabei analysiert das System im Detail die Performance der einzelnen Aktien in Indizes wie S&P 500 oder dem Dow Jones – was schlecht läuft, fliegt aus dem Fonds, positive Werte werden aufgenommen.

Im Vergleich zu anderen algorithmischen Trades hat man hier mehr Sicherheit, dass sich das Investment an die Gegebenheiten des Marktes anpasst. ETFs finden Sie bei allen gängigen Brokern von eToro über Capital.com bis hin zu IG.com. Sie können die Fonds mit wenigen Klicks dem Depot hinzufügen.

Fazit: Algorithmen im Trading bieten gute Chancen, um ohne viel Aufwand passives Einkommen zu generieren

Algorithmen können Ihnen sehr viel Aufwand beim Aufbau einer Strategie abnehmen. Sie analysieren z. B. den aktuellen Markt und erstellen Ihnen einen Portfolio-Vorschlag, mit dem Sie über einige Jahre hinweg erfolgreich sein dürften.

Alternativ dazu gibt es Programme, die tagesaktuell die Charts überwachen. Gerade bei ständig geöffneten Märkten wie Krypto und Forex sind solche Systeme ein klarer Vorteil. 

Auf der anderen Seite können die maschinellen Trader nicht auf alle Eventualitäten am Markt genauso reagieren wie Menschen. Zwar machen sie das Trading emotionslos und somit rationaler. Andererseits können sie Ereignisse wie Pandemien und Kriege nicht vorhersagen. 

Dafür erstellen sie aber positive und negative Szenarien, aus denen sich schließlich ein Risiko- und Chancenmodell ergibt. Darauf aufbauend kann man in den Handel einsteigen und die errechnete Rendite herausholen.

Generell empfehlen wir immer einen gemischten Ansatz. Nur die Algorithmen laufen zu lassen und nie die Nachrichten im Auge zu behalten, ist keine gute Idee. Nutzen Sie die Software also eher als Ergänzung, denn als exklusive Basis Ihres Investments. 

Häufig gestellte Fragen zum Thema Handelsalgorithmen