Implizite Volatilität – Definition & Erklärung

INHALTSÜBERSICHT

Die implizite Volatilität ist die Prognose des Marktes für die wahrscheinliche Kursentwicklung eines Wertpapiers. IV wird häufig zur Bewertung von Optionskontrakten verwendet, wobei eine hohe implizite Volatilität zu Optionen mit höheren Prämien führt und umgekehrt.

Wissenswert:

  • Implizite Volatilität (IV) bedeutet, dass die Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite einer Option bereits im Preis enthalten sind.
  • Angebot, Nachfrage und Zeitwert sind wichtige Determinanten für die Berechnung der impliziten Volatilität.
  • Die implizite Volatilität steigt in der Regel in Bärenmärkten und sinkt, wenn der Markt bullisch ist.
  • Obwohl die IV dazu beiträgt, die Marktstimmung und die Unsicherheit zu quantifizieren, basiert sie allein auf den Preisen und nicht auf den Fundamentaldaten.

Welche Vorteile bietet die implizierte Volatilität?

Anleger können die implizite Volatilität nutzen, um künftige Angebots- und Nachfragebewegungen zu prognostizieren, und sie können sie häufig zur Festlegung von Optionskontrakten verwenden. Die implizite Volatilität ist nicht dasselbe wie die historische Volatilität, die auch als realisierte Volatilität oder statistische Volatilität bezeichnet wird und vergangene Marktveränderungen und ihre tatsächlichen Ergebnisse misst.

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