Mit dem Fractal Adaptive Moving Average Indikator lassen sich unter anderem Wendepunkte an Märkten identifizieren. Darüber hinaus trägt der FRAMA dazu bei, Unregelmäßigkeiten bei Kursbewegungen zu reduzieren. Mit dem Fractal Adaptive Moving Average Indikator ist es zudem möglich, Trends zu erkennen und auf der Grundlage von möglichen Unterstützungen und Widerständen entsprechende Signale generieren zu lassen.
Alles Wichtige zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator
- Der FRAMA eignet sich dazu, Wendepunkte in den Märkten zu identifizieren
- Nutzt die Differenz zwischen dem Hoch- und Tiefpunkt des zurückliegenden Tages
- Anwendbar in verschiedenen Märkten und Zeitrahmen
- Sollte in Kombination mit anderen Indikatoren angewendet werden
Sollte sich ein steigender FRAMA zeigen und damit neue Höchstkurse erreicht werden, würde es sich um einen Aufwärtstrend am Markt handeln. Fällt der Fractal AMA hingegen und erreicht Tiefststände, wäre das ein Zeichen für einen Abwärtstrend.
Technisch betrachtet ist der FRAMA vor allem ein gleitender Durchschnittsindikator, bei dem die Empfindlichkeit durch die Fraktale an die Bedingungen des Marktes angepasst werden kann. Somit erkennt der FRAMA u. a. mögliche Umkehrpunkte, aber natürlich auch Trends, denen er folgt. Entwickelt wurde der Indikator von John Ehlers und er basiert auf dem Algorithmus eines Exponential Moving Average.
Ihre Eigenschaften zum Erkennen von Trends und Trendumkehrungen haben Fraktale deshalb, weil sie einen Trend in Signale zerlegen. So können die Fraktale in erster Linie anzeigen, an welchen Punkten die Kurse es nicht schaffen konnten, entweder zu steigen oder zu fallen. Daher werden die Fraktale auf Basis der folgenden Richtlinien identifiziert:
- Kerze weist innerhalb einer beliebigen Periode auf beiden Seiten zwei oder mehr Kerzen mit niedrigeren Höchstständen auf → Aufwärts-Fraktal → bärisches Signal
- Kerze weist innerhalb einer beliebigen Periode auf beiden Seiten zwei oder mehr Kerzen mit höheren Tiefstständen auf → Abwärts-Fraktal → bullisches Signal
Die Aufgabe des Fractal Adaptive Moving Average Indikators ist es, dass er die durchschnittliche Differenz zwischen dem höchsten Hoch- und dem geringsten Tiefpunkt anzeigt. Das ist wiederum abhängig von der Länge der gewählten Periode, die je nach Trader unterschiedlich ausfallen kann. Vom Aufbau her besteht der FRAMA aus einer Kombination zwischen drei Exponential Moving Averages.
Diese haben allerdings jeweils unterschiedlich lange Perioden. Die Berechnung des ersten EMA findet auf Grundlage des momentanen Kurses sowie eines langfristigen Zeitraums statt. Beim zweiten EMA ist der Kurs identisch, jedoch wird ein größerer Zeitraum gewählt. Das ist beim dritten EMA nochmals der Fall, dessen Periode kürzer als die des ersten und zweiten EMA ist.
Auf Grundlage dieser drei Exponential Moving Averages wird anschließend der Fractal Adaptive Moving Average berechnet. Darauf gehen wir noch näher im Abschnitt „Formel zur Berechnung des Fractal Adaptive Moving Average Indikators“ ein.
Was sind die Vor- und Nachteile des Fractal Adaptive Moving Average Indikators?
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator zeichnet sich insbesondere durch die folgenden Vor- und Nachteile aus:
Vorteile
- Erkennen von Trends und deren Richtung
- Identifizierung möglicher Umkehrungen
- Indikator passt seine Reaktion auf Marktanteilvolatilität an
- Bessere Anpassung als bei anderen gleitenden Durchschnitten
- Schnelle Reaktion auf starke Trends
- Langsamere Reaktion innerhalb einer Konsolidierungsphase des Marktes
- Gut mit anderen Indikatoren kombinierbar
- Auf allen Märkten einsetzbar
Nachteile
- Nachlaufender Indikator
- Häufiger Fehlsignale in Seitwärtsmärkten
- Komplizierte Berechnung des Indikators
- Kombination mit weiteren Indikatoren dringend zu empfehlen
Vor allem im Vergleich zu gewöhnlichen gleitenden Durchschnitten hat der FRAMA den Vorteil, dass er sich besser an ändernde Marktbedingungen anpassen kann. Das ist darauf zurückzuführen, dass er abhängig von der Volatilität der Märkte reagiert. Zudem ist es ein Plus, dass er bei starken Trends schnell und bei Konsolidierungsphasen langsamer reagiert.
Typisch für Indikatoren, die auf gleitenden Durchschnitten beruhen, ist der nachlaufende Charakter und somit eine Verzögerung bei den Signalen. Abgesehen davon kommt es häufiger zu Fehlausschlägen, wenn der Markt seitwärts verläuft. Entsprechend sollten Sie immer einen zweiten Indikator zur Bestätigung verwenden.
Interpretation & Trading Signale beim FRAMA
Sehr häufig wird der Fractal Adaptive Moving Average Indikators als Unterstützung oder Widerstand verwendet. Gibt es am Markt momentan einen Aufwärtstrend, dann handelt es sich bei einem ansteigenden Fractal AMA um ein wachsendes Unterstützungsniveau. Fällt der Kurs des Basiswertes nun auf dieses Level zurück, kann das als bullisches Signal gewertet werden. Nach dieser Interpretation würden Trader eine Long-Position eröffnen.
Demgegenüber fungiert ein fallender Fractal Adaptive Moving Average Indikator innerhalb eines Abwärtstrends als ebenfalls fallendes Widerstandsniveau. Steigt der Kurs nun zur Linie des Indikators erst an und dreht anschließend, wäre das für Trader ein Signal, eine Short-Position zu eröffnen oder Bestände zu veräußern.
Eine wichtige Grundlage für die Interpretation ist ferner, dass der Fractal Adaptive Moving Average die Änderungsrate des Kurses innerhalb einer Periode feststellt. Zeigt er eine hohe Änderungsrate an, zeugt das von einem Aufwärtstrend. Ist die Änderungsrate hingegen gering, wäre das folgerichtig einem Abwärtstrend zuzuordnen. Daraus können Trader die jeweiligen Handelssignale ableiten, also entweder ein Kauf- oder ein Verkaufssignal.
Wie lautet die Formel zur Berechnung des Fractal Adaptive Moving Average Indikators?
Die Berechnung des Fractal Adaptive Moving Average Indikators ist vergleichsweise komplex. Grundlage ist der Algorithmus des Exponential Moving Averages, zu dem ein Glättungsfaktor ermittelt wird. Das geschieht unter Berücksichtigung der fraktalen Dimension, die sich auf die entsprechende Kursreihe bezieht. Die Formel zur Berechnung des existenziellen Glättungsfaktors lautet:
A t = EXP[-4,6 X (D t – 1)]
Innerhalb der Formel steht die Abkürzung „D t“ für die aktuelle fraktale Dimension, während „EXP“ die mathematische Exponentenfunktion meint. Anschließend wird dann mithilfe einer weiteren Formel der Fractal AMA wie folgt berechnet:
FRAMA t = A t X Preis t + (1 – A t ) X FRAMA (t-1)
In diesem Fall meint „FRAMA t“ den aktuellen Wert des Fractal Adaptive Moving Average Indikators. „Preis t“ steht für den aktuellen Preis und mit der Abkürzung „FRAMA (t-1)“ ist der vorherige Wert des Fractal Adaptive Moving Average Indikators gemeint.
Anwendungsmöglichkeiten & Trading mit dem Indikator
Ursprünglich wurde der Fractal Adaptive Moving Average Indikator vor allem beim Forex Trading verwendet. Dort wurde er genutzt, um sowohl Trends als auch mögliche Trendumkehrungen zu markieren. Mittlerweile nehmen Trader den FRAMA jedoch ebenso in anderen Märkten mit dem gleichen Hintergrund zur Hilfe. Der Fractal AMA eignet sich so zur Analyse von Aktien, Kryptowährungen, Devisen und CFDs.
Strategie mit dem Fractal Adaptive Moving Average am Beispiel erklärt
Grundlage der meisten Strategien, innerhalb derer der FRAMA genutzt wird, ist die Messung der Änderungsrate des Kurses im Zusammenhang mit einer bestimmten Periode. Bei einem Aufwärtstrend zeigt sich eine hohe, bei einem Abwärtstrend eine niedrige Änderungsrate.
Verwendet wird zudem ein gleitender Durchschnitt, der dazu dient, möglichst genau den Zeitpunkt des Auftretens der Trends zu identifizieren. Eine Fractal Adaptive Moving Average Strategie achtet zum Beispiel auf diese Punkte:
- Hohe Änderungsrate
- Rote Linie kreuzt sich über der blauen Linie
- Warten mit dem Eröffnen der Long Position bis sich ein bullischer Kursbalken zeigt
Solange der Trend intakt ist, werden Trader auf Grundlage der Strategie ihre Position halten. Ändert sich das und zeigt der Fractal Adaptive Moving Average Indikator eine mögliche Trendumkehr an, steigen sie entsprechend aus dem Handel aus.
Parameter & Einstellungsmöglichkeiten
Beim Fractal Adaptive Moving Average Indikator gibt es im Wesentlichen eine Einstellungsmöglichkeit. Diese bezieht sich auf die Länge der Periode, die der Fractal Adaptive Moving Average Indikator nutzt, um die Differenz zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief anzuzeigen. Sie können als Trader dementsprechend diese Perioden der EMAs verändern, um so individuellere Ergebnisse zu erzielen.
Trendbestimmung mit dem Fractal Adaptive Moving Average Indikator
Da der Fractal Adaptive Moving Average Indikator zu den Trendfolgeindikatoren zählt, ist es seine wesentliche Aufgabe, Trends zu bestimmen. In dieser Hinsicht können Trader den FRAMA für folgende Analysen nutzen:
- Bestätigung eines Trends
- Signalisieren eines Trends
- Anzeige der Trendrichtung
- Hinweis auf bevorstehende Trendumkehr
Fractal Adaptive Moving Average Indikator in die Software einfügen
Sie können den Fractal Adaptive Moving Average Indikator problemlos in die gängigsten Handelssoftwares einfügen. Das funktioniert beim MetaTrader 4 und 5 genauso wie beim Charting Tool TradingView. Wir möchten anhand des folgenden Ablaufs beispielhaft darstellen, wie Sie den FRAMA in den MetaTrader 5 integrieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Fractal Adaptive Moving Average für MetaTrader 5 herunterladen
- In das Indikatoren Verzeichnis kopieren
- „Benutzerdefinierte Indikatoren“ aufrufen
- Fractal Adaptive Moving Average Indikator auswählen
- Anhängen an ein Diagramm
- Optional: Einstellung des FRAMA ändern (Periode)
- Indikator wird in das Kursdiagramm eingefügt
Es erfordert nur wenige Schritte, wenn Sie den Fractal Adaptive Moving Average Indikator zur Analyse innerhalb des MetaTrader 5 in Anspruch nehmen möchten.
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Indikatoren
Es ist nicht nur sinnvoll, sondern empfehlenswert, dass Sie den Fractal Adaptive Moving Average mit anderen Indikatoren kombinieren. Dazu steht eine Reihe von Handelsindikatoren zur Verfügung. Sie möchten mit dem Fractal Adaptive Moving Average vor allen Dingen einen Trend sowie eine mögliche Trendumkehr identifizieren. Daher bietet es sich an, eine Kombination mit anderen Indikatoren vorzunehmen, welche die gleichen Aussagen treffen.
Alternativ können Sie sich bewusst für solche Indikatoren entscheiden, die etwas andere Eigenschaften bei einem Kurs untersuchen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Oszillatoren handeln, welche die Volatilität und Kursbewegungen messen sowie überkaufte und überverkaufte Märkte kennzeichnen. Wenn Sie eine solche Kombination mit dem Fractal Adaptive Moving Average vornehmen möchten, bieten sich die folgenden Indikatoren an:
- Moving Average of Oscillator
- Relative Strength Index
- Accumulation/Distribution
Weitere Alternativen zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator
Als Alternativen zum FRAMA bieten sich vor allem Indikatoren an, die auf ähnliche Art und Weise funktionieren. Das bedeutet, es könnte sich um Trendfolgeindikatoren handeln, die vor allen Dingen einen Trend und dessen Richtung anzeigen. In der Rubrik stehen Ihnen eine Reihe von Handelsindikatoren zur Verfügung, die Sie als Alternative zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator nutzen können, wie zum Beispiel:
- Average Directional Index (ADX)
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
- Bollinger Bands
- Parabolischer SAR
Fazit: Trading mit dem Fractal Adaptive Moving Average Indikator
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator wird heute an faktisch allen Märkten verwendet, um Trends zu ermitteln. Zusätzlich gibt der FRAMA die Trendrichtung an, nicht jedoch die Trendstärke. Darüber hinaus lassen sich mit dem Indikator zusätzlich mögliche Trendumkehrungen aufzeigen.
Seine Stärken hat der Fractal AMA vor allem, wenn es um das Anzeigen von Trends geht. Aber auch als Widerstand oder Unterstützung im Hinblick auf den Kurs des Basiswertes kann er sehr gut genutzt werden.
Darüber hinaus ist es eine Stärke des Fractal Adaptive Moving Average Indikators, dass dieser schnell bei starken Trends reagiert und eher langsamer, wenn sich an den Märkten Konsolidierungen abzeichnen. Ferner ist eine Kombination mit vielen anderen Indikatoren möglich.
Schwächen hat der Fractal Adaptive Moving Average vor allem deshalb, weil er deutliche Verzögerungen aufweist. Das ist bei fast allen Indikatoren so, die auf gleitenden Durchschnitten basieren. Durch diesen Nachlauf verpassen Trader häufiger die besten Ein- und Ausstiegszeitpunkte. Zudem kommt es in trendlosen Märkten und bei Seitwärtsbewegungen oft zu Fehlsignalen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Fractal Adaptive Moving Average:
Was misst der Fractal Adaptive Moving Average Indikator?
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator wird in erster Linie genutzt, um das Vorhandensein eines Trends zu messen. Er gibt also die Trendrichtung nach oben oder unten an. Ebenfalls messen lassen sich mögliche Trendumkehrungen, denn der FRAMA kann auch als Widerstand oder Unterstützung dienen.
Für welche Perioden ist der Fractal Adaptive Moving Average geeignet?
Nicht alle Indikatoren sind für sämtliche Trader geeignet, da diese zum Teil in unterschiedlichen Zeiträumen aktiv sind. Wenn Sie den Fractal Adaptive Moving Average als Basis einer Strategie nutzen, dann sind vor allen Dingen kurz- und mittelfristige Perioden sehr gut geeignet. Darunter fallen zum Beispiel 1- bis 30 Minuten-Charts oder auch Diagramme, die bis zu einem Tag reichen.
Welche Stärken hat der Fractal Adaptive Moving Average Indikator?
Neben der Trendmessung sowie der Funktion als Widerstand oder Unterstützung ist es eine Stärke des Fractal Adaptive Moving Average Indikators, dass dieser vergleichsweise einfach zu interpretieren ist. Darüber hinaus kann er an vielen Märkten eingesetzt werden und lässt sich gut mit anderen Indikatoren kombinieren. Ein Vorzug ist ebenfalls die schnelle Reaktion auf starke Trends, während er bei Seitwärtsbewegungen und Konsolidierungen langsamer ist.
Welche Schwächen hat der Fractal Adaptive Moving Average Indikator?
Eine Schwäche des Fractal Adaptive Moving Average Indikators ist dessen Nachlauf. Er zeigt mögliche Trends und Trendumkehrungen manchmal erst dann an, wenn die günstigsten Einstiegs- oder besten Ausstiegszeitpunkte vorüber sind. Darüber hinaus ist die Formel relativ kompliziert. Allerdings muss diese nicht vom Trader vorgenommen werden. Anhand der Formel findet die Berechnung automatisch statt, wenn der FRAMA in den Chart eingefügt wurde.
