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Der Fractal Adaptive Moving Average zählt zu den nicht ganz so bekannten Indikatoren. Er wird kurz als FRAMA oder Fractal AMA bezeichnet. Bei Fraktalen handelt es sich um geometrische Muster bzw. Figuren. Diese werden in verschiedene Teile zerlegt, weisen jedoch dennoch die gleichen Eigenschaften auf, wie das übergreifende Muster. Beim Handel werden solche Fraktale eingesetzt, um bei Kursen bestimmte Tendenzen oder gegenläufige Bewegungen zu erkennen.

In unserem Beitrag erfahren Sie, worum es sich beim Fractal Adaptive Moving Average handelt und wie er aufgebaut ist. Ferner gehen wir darauf ein, welche Vor- und Nachteile der FRAMA hat, wie Trader ihn interpretieren, wir gehen auf die Trading Anwendungen ein und wie Sie den Fractal AMA in die Software einfügen. Darüber hinaus zeigen wir Kooperationsmöglichkeiten sowie Alternativen auf und ziehen ein Fazit zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator.

Alles Wichtige zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator

  • Der FRAMA eignet sich, um Wendepunkte in den Märkten zu identifizieren
  • Nutzt die Differenz zwischen dem Hoch- und Tiefpunkt des zurückliegenden Tages
  • Anwendbar in verschiedenen Märkten und Zeitrahmen
  • Sollte in Kombination mit anderen Indikatoren angewendet werden

Definition und Aufbau: Was ist der Fractal Adaptive Moving Average Indikator?

Mit dem Fractal Adaptive Moving Average Indikator lassen sich unter anderem Wendepunkte an Märkten identifizieren. Darüber hinaus trägt der FRAMA dazu bei, Unregelmäßigkeiten bei Kursbewegungen zu reduzieren. Auf Grundlage des Fractal Adaptive Moving Average Indikators ist es zudem möglich, Trends zu erkennen und auf der Grundlage von möglichen Unterstützungen und Widerständen entsprechende Signale generieren zu lassen.

Der Fractal Adaptive Moving Average hat zudem die Fähigkeit, einen allgemeinen Trend und dessen Richtung festzustellen. Sollte sich zum Beispiel ein steigender FRAMA zeigen und damit neue Höchstkurse erreicht werden, würde es sich um einen Aufwärtstrend am Markt handeln. Fällt der Fractal AMA hingegen und erreicht Tiefststände, wäre das ein Zeichen für einen Abwärtstrend.

Technisch betrachtet ist der FRAMA vor allem ein gleitender Durchschnittsindikator, bei dem die Empfindlichkeit durch die Fraktale an die Bedingungen des Marktes angepasst werden kann. Somit erkennt der Fraktale einmal unter anderem mögliche Umkehrpunkte, aber natürlich auch Trends, denen er folgt. Entwickelt wurde der Indikator von John Ehlers und er basiert auf dem Algorithmus eines Exponential Moving Average.

Ihre Eigenschaften zum Erkennen von Trends und Trendumkehrungen haben Fraktale deshalb, weil sie einen Trend in Signale zerlegen. So können die Fraktale in erster Linie anzeigen, an welchen Punkten die Kurse es nicht schaffen konnten, entweder zu steigen oder zu fallen. Daher werden die Fraktale auf Basis der folgenden Richtlinien identifiziert:

  • Kerze weist innerhalb einer beliebigen Periode auf beiden Seiten zwei oder mehr Kerzen mit niedrigeren Höchstständen auf → Aufwärts-Fraktal → bärisches Signal
  • Kerze weist innerhalb einer beliebigen Periode auf beiden Seiten zwei oder mehr Kerzen mit höheren Tiefstständen auf → Abwärts-Fraktal → bullisches Signal

Die Aufgabe des Fractal Adaptive Moving Average Indikators ist es, dass er die durchschnittliche Differenz zwischen dem höchsten Hoch- und dem geringsten Tiefpunkt anzeigt. Das ist wiederum abhängig von der Länge der gewählten Periode, die je nach Trader unterschiedlich ausfallen kann. Vom Aufbau her besteht der FRAMA aus eine Kombination zwischen drei Exponential Moving Averages.

Diese haben allerdings jeweils unterschiedlich lange Perioden. Die Berechnung des ersten EMA findet auf Grundlage des momentanen Kurses sowie eines langfristige Zeitraums statt. Beim zweiten EMA ist der Kurs identisch, jedoch wird ein größerer Zeitraum gewählt. Das ist beim dritten EMA nochmals der Fall, dessen Periode kürzer als die des ersten und zweiten EMA ist.

Auf Grundlage dieser drei Exponential Moving Averages wird anschließend der Fractal Adaptive Moving Average berechnet. Darauf gehen wir im Detail unter der Rubrik Formel für Berechnung des Fractal Adaptive Moving Average Indikators noch ein.

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Was sind die Vor- und Nachteile des Fractal Adaptive Moving Average Indikators?

Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator zeichnet sich insbesondere durch die folgenden Vor- und Nachteile aus:

Vorteile

  • Erkennen von Trends und deren Richtung
  • Identifizierung möglicher Umkehrungen
  • Indikator passt seine Reaktion auf Marktanteilvolatilität an
  • Bessere Anpassung als bei anderen gleitenden Durchschnitten
  • Schnelle Reaktion auf starke Trends
  • Langsamere Reaktion innerhalb einer Konsolidierungsphase des Marktes
  • Gut mit anderen Indikatoren kombinierbar
  • Auf allen Märkten einsetzbar

Nachteile

  • Nachlaufender Indikator
  • Häufiger Fehlsignale in Seitwärtsmärkten
  • Komplizierte Berechnung des Indikators
  • Kombination mit weiteren Indikatoren dringend zu empfehlen

Vor allem im Vergleich zu gewöhnlichen gleitenden Durchschnitten hat der FRAMA den Vorteil, dass er sich besser an ändernde Marktbedingungen anpassen kann. Das ist darauf zurückzuführen, dass er abhängig von der Volatilität der Märkte reagiert. Zudem ist es ein Vorzug, dass er bei starken Trends schnell und bei Konsolidierungsphasen langsamer reagiert. Das macht den FRAMA etwas zuverlässiger bei den Signalen, als es bei manch anderen Indikatoren der Fall ist.

Dass es sich beim Fractal Adaptive Moving Average um einen nachlaufenden Indikator handelt, ist typisch für Indikatoren, die auf einem gleitenden Durchschnitt gründen. Das hat damit zu tun, dass sich auch der Fractal Adaptive Moving Average Indikator in einem Teil seiner Berechnung auf mehrere Exponential Moving Averages stützt. Ebenfalls nicht untypisch ist, dass eine Kombination mit einem zweiten Indikator erfolgen sollte und es in Seitwärtsmärkten häufiger zu Fehlsignalen kommt.

Wie lautet die Formel zur Berechnung des Fractal Adaptive Moving Average Indikators?

Die Berechnung des Fractal Adaptive Moving Average Indikators ist vergleichsweise komplex. Grundlage ist der Algorithmus des Exponential Moving Average, zu dem ein Glättungsfaktor ermittelt wird. Das geschieht unter Berücksichtigung der fraktalen Dimension, die sich auf die entsprechende Kursreihe bezieht. Die Formel zur Berechnung des existenziellen Glättungsfaktors lautet:

A t = EXP[-4,6 X (D t – 1)]

Innerhalb der Formel steht die Abkürzung „D t“ für die aktuelle fraktale Dimension, während „EXP“ die mathematische Exponentenfunktion meint. Anschließend wird dann mithilfe einer weiteren Formel der Fractal AMA wie folgt berechnet:

FRAMA t = A t   X Preis t + (1 – A t ) X FRAMA (t-1)

In diesem Fall meint „FRAMA t“ den aktuellen Wert des Fractal Adaptive Moving Average Indikators. „Preis t“ steht für den aktuellen Preis und mit der Abkürzung „FRAMA (t-1)“ ist der vorherige Wert des Fractal Adaptive Moving Average Indikators gemeint.

Interpretation & Trading Signale beim FRAMA

Häufiger basiert die Interpretation des Fractal Adaptive Moving Average Indikators darauf, dass dieser unter anderem als Unterstützung oder Widerstand dienen kann. Gibt es am Markt momentan einen Aufwärtstrend, dann handelt es sich bei einem ansteigenden Fractal AMA um ein aufsteigendes Unterstützungsniveau. Fällt der Kurs des Basiswertes nun auf dieses Level zurück, kann das als bullisches Signal gewertet werden. Nach der Interpretation würden Trader eine Long-Position eröffnen.

Demgegenüber fungiert ein fallender Fractal Adaptive Moving Average Indikator innerhalb eines Abwärtstrends als ebenfalls absteigendes Widerstandsniveau. Steigt der Kurs nun zu Linie des Indikators erst an und dreht anschließend, wäre das für Trader ein Signal, eine Short-Position zu eröffnen oder Bestände zu veräußern.

Eine wichtige Grundlage für die Interpretation ist ferner, dass der Fractal Adaptive Moving Average die Änderungsrate des Kurses innerhalb einer Periode feststellt. Zeigt er eine hohe Änderungsrate an, zeugt das von einem Aufwärtstrend. Ist die Änderungsrate hingegen gering, wäre das folgerichtig einem Abwärtstrend zuzuordnen. Daraus abzuleitend können Trader die jeweiligen Handelssignale entnehmen, also entweder ein Kauf- oder ein Verkaufssignal.

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Anwendungsmöglichkeiten & Trading mit dem Indikator

Ursprünglich wurde der Fractal Adaptive Moving Average Indikator vor allem beim Forex Trading verwendet. Dort wurde er genutzt, um sowohl Trends als auch mögliche Trendumkehrungen zu markieren. Mittlerweile nehmen Trader den FRAMA jedoch ebenso in anderen Märkten mit dem gleichen Hintergrund in Anspruch. Das bedeutet, dass Sie den Fractal AMA zum Beispiel zur Analyse von Aktien, Kryptowährungen, Devisen und CFDs nutzen können.

Strategie mit dem Fractal Adaptive Moving Average am Beispiel erklärt

Grundlage der meisten Strategien, innerhalb derer der FRAMA genutzt wird, ist die Messung der Änderungsrate des Kurses im Zusammenhang mit einer bestimmten Periode. Bei einem Aufwärtstrend zeigt sich eine hohe, bei einem Abwärtstrend eine niedrige Änderungsrate. Verwendet wird zudem ein gleitender Durchschnitt, der dazu dient, möglichst genau den Zeitpunkt des Auftretens der Trends zu identifizieren. Eine Fractal Adaptive Moving Average Strategie achtet zum Beispiel auf diese Punkte:

  • Hohe Veränderungsrate
  • Rote Linie kreuzt sich über der blauen Linie
  • Warten mit dem Eröffnen der Long Position, bis sich ein bullischer Kursbalken zeigt

Solange der Trend intakt ist, werden Trader auf Grundlage der Strategie ihre Position halten. Ändert sich das und zeigt der Fractal Adaptive Moving Average Indikator eine mögliche Trendumkehr an, steigen Sie entsprechend aus dem Handel aus.

Parameter & Einstellungsmöglichkeiten

Beim Fractal Adaptive Moving Average Indikator gibt es im Wesentlichen eine Einstellungsmöglichkeit. Diese bezieht sich auf die Länge der Periode, die der Fractal Adaptive Moving Average Indikator nutzt, um die Differenz zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief anzuzeigen. Sie können als Trader dementsprechend diese Perioden der EMAs verändern, um so individuellere Ergebnisse zu erzielen.

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Trendbestimmung mit dem Fractal Adaptive Moving Average Indikator

Da der Fractal Adaptive Moving Average Indikator zu den Trendfolgeindikatoren zählt, ist es seine wesentliche Aufgabe, Trends zu bestimmen. In der Hinsicht können Trader den FRAMA für folgende Analysen nutzen:

  • Bestätigung eines Trends
  • Signalisieren eines Trends
  • Anzeige der Trendrichtung
  • Hinweis auf bevorstehende Trendumkehr
ACHTUNG: Dafür eignet sich der FRAMA nicht!
Nicht gut geeignet ist der Fractal Adaptive Moving Average Indikator lediglich unter der Voraussetzung, dass Sie die Trendstärke messen möchten. Dazu eignen sich andere Indikatoren besser, die Sie zum Beispiel mit dem Fractal AMA kombinieren können.

Fractal Adaptive Moving Average Indikator in die Software einfügen

Sie können den Fractal Adaptive Moving Average Indikator in die gängigsten Handelssoftwares problemlos einfügen. Das funktioniert beim MetaTrader 4 und 5 genauso wie beim Charting Tool TradingView. Wir möchten anhand des folgenden Ablaufs beispielhaft darstellen, wie Sie den FRAMA in den MetaTrader 5 integrieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

  1. Fractal Adaptive Moving Average für MetaTrader 5 herunterladen
  2. Kopieren in das Indikatoren Verzeichnis
  3. „Benutzerdefinierte Indikatoren“ aufrufen
  4. Fractal Adaptive Moving Average Indikator auswählen
  5. Anhängen an ein Diagramm
  6. Optional: Einstellung des FRAMA ändern (Periode)
  7. Indikator wird in das Kursdiagramm eingefügt

Es erfordert nur wenige Schritte, wenn Sie den Fractal Adaptive Moving Average Indikator zu Analyse innerhalb des MetaTrader 5 in Anspruch nehmen möchten.

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Indikatoren

Es ist nicht nur sinnvoll, sondern empfehlenswert, dass Sie den Fractal Adaptive Moving Average mit anderen Indikatoren kombinieren. Dazu steht eine Reihe Handelsindikatoren zur Verfügung. Sie möchten mit dem Fractal Adaptive Moving Average vor allen Dingen einen Trend sowie eine mögliche Trendumkehr identifizieren. Daher bietet es sich an, eine Kombination mit anderen Indikatoren vorzunehmen, welche die gleichen Aussagen treffen.

Eine andere Möglichkeit der Kombination ist, dass Sie sich bewusst für solche Indikatoren entscheiden, die etwas andere Eigenschaften bei einem Kurs untersuchen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Oszillatoren handeln, welche vor allen Dingen die Volatilität und Kursbewegungen messen sowie überkaufte und überverkaufte Märkte. Wenn Sie eine solche Kombination mit dem Fractal Adaptive Moving Average vornehmen möchten, bieten sich zum Beispiel die folgenden Indikatoren an:

  • Moving Average of Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Accumulation/Distribution

Weitere Alternativen zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator

Als Alternativen zum FRAMA bieten sich vor allem Indikatoren an, die auf ähnliche Art und Weise funktionieren. Das bedeutet, es könnte sich um Trendfolgeindikatoren handeln, die vor allen Dingen einen Trend und dessen Richtung anzeigen. In der Rubrik stehen eine Reihe von Handelsindikatoren zur Verfügung, die Sie als Alternative zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator nutzen können, wie zum Beispiel:

  • Average Directional Index (ADX)
  • Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
  • Bollinger Bands
  • Parabolischer SAR

Fazit: Trading mit dem Fractal Adaptive Moving Average Indikator

Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator wird heute an faktisch allen Märkten verwendet, um Trends zu signalisieren. Zusätzlich gibt der FRAMA die Trendrichtung an, nicht jedoch die Trendstärke. Darüber hinaus lassen sich mit dem Indikator zusätzlich mögliche Trendumkehrungen aufzeigen.

Seine Stärken hat der Fractal AMA vor allem, wenn es um das Anzeigen von Trends geht. Aber auch als Widerstand oder Unterstützung im Hinblick auf den Kurs des Basiswertes kann er sehr gut genutzt werden. Darüber hinaus ist es eine Stärke des Fractal Adaptive Moving Average Indikators, dass dieser schnell bei starken Trends reagiert und eher langsamer, wenn sich an den Märkten Konsolidierungen abzeichnen. Ferner ist eine Kombination mit vielen anderen Indikatoren möglich.

Schwächen hat der Fractal Adaptive Moving Average vor allem deshalb, weil es sich um einen nachlaufenden Indikator handelt. Das ist bei fast allen Indikatoren so, die auf gleitenden Durchschnitten basieren. Durch diesen Nachlauf verpassen Trader häufiger die besten ein minus und Ausstiegszeitpunkte. Zudem kommt es in trendlosen Märkten und Seitwärtsbewegungen häufiger zu Fehlsignalen, sodass an der Stelle die Kombination mit einem weiteren Indikator sehr sinnvoll ist.

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FAQ: Meist gestellte Fragen zum Fractal Adaptive Moving Average Indikator

Was misst der Fractal Adaptive Moving Average Indikator?

Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator wird in erster Linie genutzt, um das Vorhandensein eines Trends zu messen. Er gibt die Trendrichtung an, also, ob es sich um einen Aufwärts- oder Abwärtstrend handelt. Ebenfalls messen lassen sich mögliche Trendumkehrungen, denn der FRAMA kann auch als Widerstand oder Unterstützung dienen.

Für welche Perioden ist der Fractal Adaptive Moving Average geeignet?

Nicht alle Indikatoren sind für sämtliche Trader geeignet, da diese zum Teil in unterschiedlichen Zeiträumen aktiv sind. Wenn Sie den Fractal Adaptive Moving Average als Basis einer Strategie nutzen, dann sind vor allen Dingen kurz- und mittelfristige Perioden sehr gut geeignet. Darunter fallen zum Beispiel 1- bis 30 Minuten-Charts oder auch Diagramme, die bis zu einem Tag reichen.

Welche Stärken hat der Fractal Adaptive Moving Average Indikator?

Neben der Trendmessung sowie der Funktion als Widerstand oder Unterstützung ist es eine Stärke des Fractal Adaptive Moving Average Indikators, dass dieser vergleichsweise einfach zu interpretieren ist. Darüber hinaus kann er an vielen Märkten eingesetzt werden und lässt sich gut mit anderen Indikatoren kombinieren. Ein Vorzug ist ebenfalls, dass der FRAMA bei stärkeren Trends schnell reagiert, während er bei Seitwärtsbewegungen und Konsolidierungen langsamer ist.

Welche Schwächen der Fractal Adaptive Moving Average Indikator?

Eine Schwäche des Fractal Adaptive Moving Average Indikators ist dessen Nachlauf. Er zeigt mögliche Trends und Trendumkehrungen manchmal erst dann an, wenn die günstigsten Einstiegs- oder besten Ausstiegszeitpunkte vorüber sind. Darüber hinaus ist die Berechnung relativ kompliziert. Allerdings muss diese nicht vom Trader vorgenommen werden. Anhand der Formel findet die Berechnung automatisch statt, wenn der FRAMA in den Chart eingefügt wurde.

Oliver Schoch
Oliver Schoch ist gelernter Bankkaufmann und er hat sich 2008 als Finanz-Journalist selbstständig gemacht. Seitdem verfasst er in Vollzeit als Freiberufler nahezu ausnahmslos Beiträge zu Finanz- und Wirtschaftsthemen wie Börse, Trading, Geldanlage, Vermögensaufbau, Versicherungen und Finanzierungen. Zu seinem Repertoire zählen u.a. Ratgeber, Fachtexte, News, Blogbeiträge und eBooks auf Trading.de.
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