Berechne mit dem Risk-of-Ruin-Rechner von Trading.de die Wahrscheinlichkeit, mit der deine Trading-Strategie eine festgelegte Verlustschwelle erreicht. Der Risk-of-Ruin-Rechner berücksichtigt Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Risiko pro Trade. Die Berechnung des Risk of Ruins erfolgt kostenlos und ohne Anmeldung direkt online hier auf Trading.de.
Wie funktioniert der Risk-of-Ruin-Rechner von Trading.de?
Der Risk-of-Ruin-Rechner von Trading.de berechnet anhand deiner Kontogröße, Trefferquote, deines Chance-Risiko-Verhältnisses, deines Risikos pro Trade und der gewählten Ruin-Schwelle die Wahrscheinlichkeit eines festgelegten Drawdowns. Der Risk-of-Ruin-Rechner zeigt zusätzlich die Überlebenswahrscheinlichkeit, den statistischen Erwartungswert und die Anzahl der Verlust-Trades bis zur Ruin-Schwelle.
Erfahre in der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie der Risk-of-Ruin-Rechner funktioniert.
1. Trage deine Kontogröße ein
Gib dein aktuelles Trading-Kapital in den Risk-of-Ruin-Rechner ein. Der Risk-of-Ruin-Rechner verwendet die Kontogröße zur Berechnung des absoluten Risikobetrags pro Trade und des möglichen Verlusts bis zur Ruin-Schwelle.
2. Gib deine Trefferquote an
Trage den prozentualen Anteil deiner Gewinn-Trades in den Risk-of-Ruin-Rechner ein. Der Risk-of-Ruin-Rechner berücksichtigt die Trefferquote bei der Berechnung des statistischen Vorteils deiner Strategie.
3. Lege dein Chance-Risiko-Verhältnis fest
Gib das Chance-Risiko-Verhältnis deiner Trading-Strategie in den Risk-of-Ruin-Rechner ein. Der Risk-of-Ruin-Rechner verwendet das CRV zur Bestimmung des möglichen Gewinns im Verhältnis zum eingegangenen Risiko.
4. Bestimme dein Risiko pro Trade
Trage den prozentualen Anteil deiner Kontogröße pro Trade in den Risk-of-Ruin-Rechner ein. Der Risk-of-Ruin-Rechner berechnet aus der Kontogröße und dem Prozentsatz deinen absoluten Risikobetrag pro Trade.
5. Lege die Ruin-Schwelle fest
Bestimme den Drawdown, der für die Berechnung als Ruin gilt. Der Risk-of-Ruin-Rechner verwendet die gewählte Ruin-Schwelle zur Ermittlung des maximal betrachteten Verlusts und der entsprechenden Anzahl an Verlust-Trades.
6. Starte die Berechnung
Klicke im Risk-of-Ruin-Rechner auf „Jetzt berechnen“. Der Risk-of-Ruin-Rechner ermittelt die Ruin-Wahrscheinlichkeit in Prozent. Der Risk-of-Ruin-Rechner zeigt die verbleibende Überlebenswahrscheinlichkeitseparat an und berechnet den Erwartungswert pro Trade in R und Prozent. Im Ergebnis zeigt der Risk-of-Ruin-Rechner die Anzahl der Verlust-Trades bis zur Ruin-Schwelle, genauso wie das Risiko pro Trade und den gesamten Verlust bis zur Ruin-Schwelle in Euro.
Wie berechnen Trader den Risk of Ruin?
Der Risk-of-Ruin-Rechner von Trading.de berechnet die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen einer festgelegten Verlustschwelle anhand der Kennzahlen einer Trading-Strategie. Der Rechner berücksichtigt Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Risiko pro Trade und Ruin-Schwelle.
- Die Trefferquote und das CRV bestimmen den statistischen Erwartungswert der Strategie.
- Das Risiko pro Trade bestimmt den möglichen Verlust eines einzelnen Trades.
- Die Ruin-Schwelle legt den Drawdown fest, dessen Wahrscheinlichkeit berechnet wird.
Ein höheres Risiko pro Trade führt dazu, dass weniger Verlust-Trades zum Erreichen der Ruin-Schwelle ausreichen.
Was ist die Formel für den Risk of Ruin?
Die Formel für den Risk of Ruin lautet in der hier verwendeten Näherung.
Risk of Ruin = ((1 – A) ÷ (1 + A)) ^ U
Der Risk-of-Ruin-Rechner bestimmt dafür zuerst den normalisierten statistischen Vorteil A.
A = (p x CRV – q) ÷ (p x CRV + q)
p steht in der Formel des Risk-of-Ruins für die Trefferquote, q steht für die Verlustwahrscheinlichkeit mit q = 1 – p. Das CRV beschreibt den durchschnittlichen Gewinn eines Gewinn-Trades im Verhältnis zum Verlust eines Verlust-Trades.
Der Risk-of-Ruin-Rechner berechnet anschließend die Anzahl der Risikoeinheiten bis zur festgelegten Ruin-Schwelle:
U = Ruin-Schwelle in % ÷ Risiko pro Trade in %
Eine Ruin-Schwelle von 10 % bei einem Risiko von 2 % pro Trade entspricht beispielsweise 5 Risikoeinheiten beziehungsweise fünf vollständigen Verlust-Trades bis zur Ruin-Schwelle.
Wichtig: Der Risk-of-Ruin-Rechner setzt den Risk of Ruin bei einem fehlenden oder negativen statistischen Vorteil auf 100 %.
Was ist eine Beispielrechnung für Risk of Ruin?
Das Beispiel zeigt die Berechnung des Risk of Ruin für ein Trading-Konto von 5.000 €. Die Strategie arbeitet mit einer Trefferquote von 45 % und einem CRV von 2:1. Das Risiko pro Trade beträgt 2 %. Die Ruin-Schwelle liegt bei einem Drawdown von 10 %.
Der Risk-of-Ruin-Rechner berechnet das Risiko pro Trade.
5.000 € x 2 % = 100 €
Die Ruin-Schwelle entspricht einem Verlust von 5.000 € x 10 % = 500 €
Der Risk-of-Ruin-Rechner ermittelt daraus 5 vollständige Verlust-Trades bis zur Ruin-Schwelle:
500 € ÷ 100 € = 5 Verlust-Trades
Der Erwartungswert der Strategie beträgt (45 % x 2 R) – (55 % x 1 R) = +0,35 R
Ein Risiko von 2 % pro Trade entspricht bei einem Erwartungswert von +0,35 R einem statistischen Erwartungswert von 0,35 x 2 % = +0,70 % pro Trade. Der Risk-of-Ruin-Rechner ermittelt für diese Eingaben eine Ruin-Wahrscheinlichkeit von 18,47 %. Die zugehörige Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt 81,53 %.
Was ist die Interpretation des Risk of Ruins?
Der Risk of Ruin zeigt die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Trading-Strategie die festgelegte Ruin-Schwelle erreicht, bevor sich ihr statistischer Vorteil auszahlt. Ein niedrigerer Risk of Ruin steht für eine geringere Wahrscheinlichkeit, den definierten Drawdown zu erreichen. Ein höherer Risk of Ruin steht für eine höhere Wahrscheinlichkeit, die festgelegte Verlustschwelle zu erreichen.
Die Ergebnisse des Risk-of-Ruin-Rechners lassen sich folgendermaßen interpretieren.
| Ergebnis | Interpretation |
|---|---|
| Risk of Ruin | Zeigt die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der festgelegten Ruin-Schwelle. |
| Überleben | Zeigt die Gegenwahrscheinlichkeit zum Risk of Ruin. |
| Erwartungswert pro Trade | Zeigt den statistisch erwarteten Gewinn oder Verlust je Trade in R. |
| Erwartungswert in % | Zeigt den statistischen Erwartungswert bezogen auf das festgelegte Risiko pro Trade. |
| Verlust-Trades bis Ruin | Zeigt die Anzahl vollständiger Verlust-Trades, die bei konstantem Risiko zum definierten Drawdown führen. |
| Risiko pro Trade | Zeigt den Geldbetrag, der pro Trade entsprechend der eingegebenen Risikovorgabe riskiert wird. |
| Verlust bis Ruin | Zeigt den absoluten Kontoverlust, der der gewählten Ruin-Schwelle entspricht. |
Für welche Trader ist der Trading.de Rechner Risk of Ruin geeignet?
Der Risk-of-Ruin-Rechner von Trading.de ist für Anfänger und erfahrene Trader mit unterschiedlichen Handelsstilen geeignet, wie die folgende Liste zeigt.
- Trading-Anfänger prüfen das Verlustrisiko einer Strategie vor dem Einsatz mit größerem Kapital.
- Daytrader und Scalper berechnen den Risk of Ruin für Strategien mit vielen kurzfristigen Trades.
- Swing Trader bewerten mögliche Drawdowns bei länger laufenden Handelsstrategien.
- Forex-, Aktien- und Krypto-Trader berechnen das Ruin-Risiko unabhängig vom gehandelten Markt.
- Systematische Trader bewerten Strategien anhand von Trefferquote, CRV und statistischem Erwartungswert.
- Trader mit festem Risikomanagement prüfen den Einfluss des Risikos pro Trade auf die mögliche Ruin-Wahrscheinlichkeit.
Der Risk-of-Ruin-Rechner unterstützt das allgemeine Risikomanagement durch die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der eine Strategie eine festgelegte Verlustschwelle erreicht.
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