Automatisiertes Trading ist der vollständig softwaregestützte Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Je nach Automatisierungsgrad übernimmt Software für automatisiertes Trading einzelne Schritte oder handelt Aktien und andere Finanzinstrumente vollautomatisch.
Wie häufig Automatisierte-Trading-Algorithmen im Handel zum Einsatz kommen, zeigt eine 2024 veröffentlichte Studie im Journal of Financial Econometrics. Die 10 aktivsten untersuchten Algorithmen für automatisiertes Trading stellten mehr als 50 % der Orders und waren an über 30 % der Trades und mehr als 20 % des gesamten gehandelten Volumens beteiligt.
Lerne in diesem Beitrag, was automatisiertes Trading bedeutet, wie der automatische Handel abläuft und welche Systeme und Strategien dafür infrage kommen. Wir zeigen dir auch, wie Anfänger automatisiertes Trading lernen.
Was ist automatisiertes Trading?
Automatisiertes Trading ist der Handel mit Finanzinstrumenten mithilfe von Software, die auf Basis festgelegter Regeln selbstständig Handelssignale erkennt und Trades eröffnet, verwaltet oder schließt. Abhängig vom Automatisierungsgrad löst Software für automatisiertes Trading auch Kauf- oder Verkaufsorders aus.
Automatisiertes Trading umfasst 3 Formen, die wir untenstehend in der Liste darstellen.
- Teilautomatisiertes Trading: Automatisierte-Trading-Software analysiert den Markt oder erzeugt Handelssignale, der Trader gibt die Order selbst frei.
- Vollautomatisches Trading: Automatisierte-Trading-Software analysiert, eröffnet, verwaltet und schließt Trades automatisch nach den hinterlegten Regeln.
- Algorithmisches Trading: Automatisierte-Trading-Software bestimmt Parameter wie Zeitpunkt, Preis oder Umfang einer Order.
Moderne Software für automatisiertes Trading beinhaltet künstliche Intelligenz. Eine Studie aus dem Jahr 2024 analysierte 143 Forschungsarbeiten zum KI-gestützten Finanzhandel und identifizierte 40 verschiedene KI-Techniken für das automatisierte Trading. In 16 % der über 40 untersuchten KI-Ansätze wurde der gesamte Trading-Prozess automatisiert.
Wie funktioniert automatisiertes Trading?
Automatisiertes Trading funktioniert, indem festgelegte Handelsregeln in einer Software hinterlegt werden. Die Software für automatisiertes Trading überwacht den Markt und führt automatisch Trades aus. Die Funktionsweise von automatisiertem Trading lässt sich in 6 Schritten erklären.
- Trader legt die Handelsstrategie fest: Der Trader bestimmt, welche Märkte und Assets gehandelt werden und nach welchen Bedingungen das Automatisierte-Trading-System Positionen eröffnen und schließen soll.
- Trader definiert konkrete Handelsregeln: Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße, Stop Loss und Take Profit definiert der Trader eindeutig, sodass die Software für automatisiertes Trading keine eigene Interpretation vornimmt.
- Trader richtet das automatische Handelssystem ein: Vor dem Live-Handel wird die Automatisierte-Trading-Strategie per Backtesting auf vergangenen Marktdaten geprüft. Wichtig ist, das System für automatisiertes Trading nicht so lange an historische Daten anzupassen, bis es dort perfekte Ergebnisse erzielt. Overfitting führt unserer Erfahrung nach oft dazu, dass die Automatisierte-Trading-Strategie unter neuen Marktbedingungen deutlich schlechter funktioniert.
- Software analysiert den Markt: Nach dem Test wird das System für das automatisierte Trading mit dem Handelskonto verbunden. Vor dem Einsatz von Echtgeld sollten Trader mit automatisierten Systemen prüfen, ob Orderarten, Positionsgrößen, Handelszeiten und Risikolimits korrekt übertragen werden. Ein Test der Automatisierten-Trading-Strategie im Demokonto macht Ausführungsfehler oft sichtbar.
- Software eröffnet und verwaltet den Trade: Erkennt das Automatisierte-Trading-System ein passendes Signal, übermittelt es beim vollautomatischen Trading selbstständig die Order an den Broker. Positionsgröße, Stop Loss und Take Profit werden entsprechend der Vorgaben innerhalb der automatisierten Trading-Strategie gesetzt.
- Software schließt den Trade: Sobald das definierte Kursziel, der Stop Loss oder ein anderes Ausstiegssignal erreicht ist, schließt das Automatisierte-Trading-System die Position automatisch. Der Trader kann die ausgeführten Trades anschließend kontrollieren und seine Automatisierte-Trading-Strategie anhand der Ergebnisse auswerten.
Experten-Tipp von Andre Witzel zum automatisierten Trading
Mein Experten-Tipp an dich ist, dich bei einem automatisierten Trading-System nie nur auf einen guten Backtest zu verlassen. Teste die Automatisierte-Trading-Strategie über verschiedene Marktphasen und mit mindestens 50 bis 100 Trades. Zu starke Optimierung auf historische Daten führt schnell dazu, dass das Automatisierte-Trading-System im Backtest hervorragend aussieht, im Live-Trading aber nicht mehr funktioniert.
Vorteile und Nachteile von automatisiertem Trading
Die größten Vorteile von automatisiertem Trading sind die schnelle Ausführung, der Handel nach festen Regeln und die Möglichkeit, Märkte dauerhaft zu überwachen. Zu den größten Nachteilen von automatisiertem Trading zählen technische Fehler, ungeeignete oder überoptimierte Strategien und das Risiko, dass ein Algorithmus auf veränderte Marktbedingungen nicht angemessen reagiert.
Die folgende Tabelle zeigt Vorteile und Nachteile des automatisierten Handels im Überblick.
Vorteile und Nachteile von automatisiertem Trading
Vorteile von automatisiertem Trading
- Orders werden bei einem Signal automatisch platziert.
- Trades folgen konsequent der definierten Strategie.
- Mehrere Märkte und Signale können gleichzeitig überwacht werden.
- Angst oder Gier beeinflussen einzelne Trading-Entscheidungen nicht.
- Strategien lassen sich vorab mit historischen Daten testen.
- Marktanalyse und Trades laufen weitgehend automatisch ab.
Nachteile von automatisiertem Trading
- Software- oder Verbindungsprobleme können den Handel beeinträchtigen.
- Schlechte Regeln werden ebenso konsequent ausgeführt.
- Strategien können in anderen Marktphasen schlechter funktionieren.
- Eine Strategie kann zu stark auf historische Daten optimiert sein.
- Slippage, Spreads und Gebühren beeinflussen reale Ergebnisse.
- Auch vollautomatische Systeme müssen überwacht werden.
Dass Automatisierung nicht automatisch zu besseren Ergebnissen führt, zeigt ein 2024 veröffentlichtes Trading-Experiment. Teilnehmer erzielten zwar höhere Gewinne, wenn sie automatisiertes und manuelles Trading kombinierten, allerdings traten beim Einsatz der Trading-Roboter zu Beginn höhere Bid-Ask-Spreads sowie häufiger Flash Crashes beziehungsweise starke Kurssprünge auf.
Automatische Trading Software
Automatische Trading Software ermöglicht es, Handelsstrategien als feste Regeln oder Algorithmen umzusetzen und Trades anschließend teilweise oder vollständig automatisiert auszuführen. Das sind die relevantesten Trading Softwares für den automatisierten Handel auf dem Markt:
- MetaTrader 4 und MetaTrader 5: MetaTrader automatisiert Strategien über sogenannte Expert Advisors (EAs). Trader definieren Handelsregeln, Positionsgrößen, Stop Loss und Take Profit; der EA überwacht anschließend den Markt und kann passende Orders automatisch ausführen. MT5 bietet gegenüber MT4 zusätzliche Funktionen für automatisiertes Trading und unterstützt mehr Märkte.
- cTrader: Über cBots lassen sich eigene Trading-Algorithmen für das automatisierte Trading entwickeln, Handelssignale erkennen, Orders platzieren und Positionen verwalten. Strategien für das automatisierte Trading lassen sich mit cTrader vor dem Live-Einsatz per Backtesting auf historischen Kursdaten prüfen.
- TradingView: Mit Pine Script programmieren Trader eigene Strategien für automatisiertes Trading, erzeugen Signale und backtesten diese. TradingView eignet sich aus unserer Sicht vor allem für die Entwicklung und Analyse automatisierter Strategien.
- Trading Bots: Bots wie Grid Bots, DCA Bots oder Arbitrage Bots setzen eine vorgegebene Strategie automatisch um.
- KI-Trading-Systeme: KI-basierte Software für automatisiertes Trading verarbeitet Marktdaten mithilfe von Verfahren wie Machine Learning oder Reinforcement Learning. Im Unterschied zu einem klassischen regelbasierten Bot leiten solche Modelle tendenziell komplexere Muster aus Daten ab, wodurch automatische Trading-Entscheidungen an Qualität gewinnen.
Hier sind unsere Empfehlungen für die Top-Broker, die automatisierte Trading Software wie MT5, MT4, cTrader oder TradingView anbieten.
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Kosten beim automatisierten Trading
Ein einfaches automatisiertes Trading-System lässt sich bereits für 0 bis 50 Euro im Monat erwerben, wenn kostenlose Software und Broker-Marktdaten genutzt werden. Für kostenpflichtige Bots, VPS und zusätzliche Daten liegen die Kosten tendenziell zwischen 50 und mehreren 100 Euro. Individuell programmierte Trading-Systeme verursachen zusätzlich Entwicklungs- und Wartungskosten von mehreren hundert bis mehreren tausend Euro.
Die Kosten beim automatisierten Trading setzen sich aus den normalen Handelskosten des Brokers und zusätzlichen Kosten für die Automatisierung zusammen. Folgend listen wir die Kosten für den automatisierten Handel auf einen Blick.
- Spreads und Kommissionen: Bei jedem automatisch ausgeführten Trade entstehen die regulären Handelskosten des Brokers.
- Trading-Software: Automatisierte-Trading-Plattformen und Trading Bots sind entweder kostenlos oder als Abonnement beziehungsweise gegen eine einmalige Lizenzgebühr erhältlich.
- Marktdaten: Echtzeitkurse, Orderbuchdaten oder professionelle Datenfeeds verursachen ggf. zusätzliche monatliche Gebühren im automatisierten Handel.
- Entwicklung: Individuelle Trading-Algorithmen für automatisiertes Trading sind mit einmaligen Entwicklungs- und späteren Wartungskosten verbunden.
- Backtesting: Historische Marktdaten oder professionelle Backtesting-Tools sind tendenziell für den automatisierten Handel kostenpflichtig.
Automatisiertes Trading: Unsere Erfahrungen
Wir stehen automatisiertem Trading grundsätzlich positiv gegenüber. Aus unserer eigenen Trading-Erfahrung und der Arbeit mit Teilnehmern in der Trading.de Ausbildung sehen wir die gelisteten Chancen im automatisierten Trading:
- Feste Ein- und Ausstiege: Wir sehen immer wieder, dass Trader von ihrer ursprünglichen Strategie abweichen. Automatisierte Regeln helfen dabei, geplante Einstiege, Stop Loss und Take Profit konsequent einzuhalten.
- Weniger emotionale Entscheidungen: Bei Anfängern im automatisierten Trading erleben wir in der Trading.de Ausbildung, dass Verluste oder schnelle Kursbewegungen zu spontanen Entscheidungen führen. Ein automatisiertes System hält sich dagegen an die vorgegebenen Regeln.
- Schnelle Orderausführung: Ein Handelssignal wird im automatisierten Handel direkt umgesetzt, ohne dass der Trader erst reagieren und die Order manuell eingeben muss.
- Parallele Marktüberwachung: Wir verwenden automatische Systeme, um mehrere Märkte und Setups parallel im Blick zu behalten.
Wir haben festgestellt, dass vollautomatisch nicht unbeaufsichtigt bedeutet. Deshalb achten wir insbesondere auf die folgenden Punkte im automatisierten Handel.
- Slippage und Spreads verändern die Ergebnisse aus Backtests für die automatisierte Trading-Strategie.
- Unterschiedliche Marktphasen beeinflussen die Performance automatisierter Trades, da eine Strategie nicht unter allen Bedingungen gleich gut funktioniert.
- Overfitting verzerrt die Aussagekraft von Backtests, wenn eine automatisierte Trading-Strategie zu stark an historische Kursdaten angepasst wurde.
- Regelmäßige Kontrollen helfen dabei, automatisierte Trades, Verluste und die allgemeine Performance im Blick zu behalten.
Unsere Empfehlung für Anfänger im automatisierten Handel ist zusammengefasst, dass wir eine automatische Strategie zuerst im Backtest und Demokonto prüfen und anschließend mit kleinen Positionen starten.
Wie kann man automatisiertes Trading lernen?
Anfänger können automatisiertes Trading lernen, indem sie zunächst die Grundlagen des Tradings verstehen, eine einfache Strategie entwickeln und diese anschließend Schritt für Schritt automatisieren. Programmierkenntnisse sind dabei hilfreich, aber durch No-Code-Lösungen und fertige Trading-Software nicht immer notwendig.
Folge unserer 8-Schritte-Anleitung, um automatisiertes Trading zu lernen.
- Trading-Grundlagen lernen: Verstehe zunächst, wie Märkte, Orders, Long- und Short-Positionen, Stop Loss, Take Profit und Positionsgrößen funktionieren, bevor du in den automatisierten Handel einsteigst.
- Eine einfache Strategie festlegen: Wähle eine automatisierte-Trading-Strategie mit klaren Regeln für Einstieg und Ausstieg. Je eindeutiger die Bedingungen sind, desto leichter lässt sie sich später automatisieren.
- Automatisierungsform auswählen: Entscheide, ob du beispielsweise mit Expert Advisors im MetaTrader, cBots bei cTrader, Trading Bots oder einer selbst programmierten Lösung Trades automatisierst.
- Handelsregeln automatisieren: Übertrage die automatisierte Trading-Strategie in konkrete Wenn-dann-Regeln. Ein Beispiel wäre: Wenn zwei festgelegte gleitende Durchschnitte ein Kaufsignal erzeugen, eröffnet das System eine Long-Position im automatisierten Handel.
- Strategie per Backtesting prüfen: Teste den Algorithmus für den automatisierten Handel mit historischen Kursdaten. Prüfe mit dem Algorithmus für den automatisierten Handel Gewinn, Trefferquote, Drawdown, Anzahl der Trades und Handelskosten.
- Im Demokonto testen: Lass das Automatisierte-Trading-System unter aktuellen Marktbedingungen laufen, ohne echtes Kapital einzusetzen, um unter anderem Probleme bei Orderausführung, Spreads oder Slippage zu erkennen.
- Mit kleinen Positionen live starten: Funktioniert das automatisierte Trading-System im Test wie vorgesehen, wechselst du mit geringem Kapital in den Live-Handel. Überwache die automatisierten Trades weiterhin und erhöhe die Positionsgröße nicht allein aufgrund guter kurzfristiger Ergebnisse.
- System regelmäßig auswerten: Vergleiche Live-Ergebnisse im automatisierten Handel mit deinen Backtests und prüfe, ob die Strategie unter den aktuellen Marktbedingungen weiterhin funktioniert. Anpassungen an deiner automatisierten Handelsstrategie solltest du erneut testen, bevor du sie automatisiert mit Echtgeld einsetzt.
Automatisiertes Trading Coaching bei Trading.de
In der Trading.de Ausbildung bringen wir dir das Wissen an die Hand, mit dem du jeden Trade selbst nachvollziehen und bewerten kannst. Das Ziel unserer Ausbildung ist, dass du eigenständig handeln kannst und verstehst, warum ein Einstieg erfolgt, wo das Risiko liegt und wann eine Position wieder geschlossen wird.
Das sind Lernziele der Trading.de Ausbildung.
- Märkte und Kursbewegungen selbst analysieren
- Regeln für Ein- und Ausstiege entwickeln
- Stop Loss, Take Profit und Positionsgrößen festlegen
- Strategien mit Backtesting überprüfen
- Ergebnisse und einzelne Trades auszuwerten
- funktionierende Setups von ungeeigneten Handelssignalen unterscheiden
In wöchentlichen Live-Calls besprechen wir gemeinsam Trades, Strategien und aktuelle Fragen. Anfänger starten die Trading.de Ausbildung zunächst im Demokonto und sammeln dort praktische Erfahrung, bevor sie mit kleinen Beträgen in den Echtgeldhandel wechseln. Dieses Verständnis hilft dir auch dabei, automatische Handelssysteme nicht einfach blind laufen zu lassen, sondern ihre Entscheidungen zu prüfen und selbst zu beurteilen, ob die eigene Strategie für automatisiertes Trading geeignet ist.
