Der Anchored VWAP (kurz: AVWAP) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der auf der Volumen Analyse basiert. Er zeigt den Volume Weighted Average Price (Deutsch: Volumengewichteten Durchschnittspreis) ab einem bestimmten Zeitpunkt (Ankerpunkt) an. Im Gegensatz zum klassischen VWAP, der meist täglich neu beginnt, kann der AVWAP auf beliebige Ereignisse „verankert“ werden. Da sind zum Beispiel Earnings, markanten Hochs oder Tiefs.
Trader nutzen diesen Indikator, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Der Anchored VWAP funktioniert, indem er den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers berechnet. Die Berechnung des Anchored VWAP basiert auf der Summe der volumenbasierten Preise seit dem gewählten Ankerpunkt, geteilt durch das gesamte Handelsvolumen im gleichen Zeitraum. In den meisten Trading-Plattformen wird der AVWAP bereits mit sinnvollen Standardeinstellungen bereitgestellt, sodass keine großen Anpassungen nötig sind.
Der AVWAP lässt sich sowohl zum Einstieg als auch zum Ausstieg aus Positionen nutzen. In Trendphasen dient der Anchored VWAP als objektiver Maßstab für die Stärke des Trends, in Seitwärtsphasen verliert der AVWAP jedoch an Aussagekraft. Vorteile des AVWAP sind zum Beispiel Flexibilität durch Startpunktwahl, objektive Bewertungsgrundlage für Einstieg und Ausstieg sowie die Visualisierung institutioneller Aktivitäten.
Aus unseren Erfahrungen ist dieser Indikator für jede Strategie ein wertvolles Werkzeug. Das gilt insbesondere, wenn Volumeninformationen mit Preisbewegungen kombiniert werden. Im folgenden Beitrag erklären wir Ihnen wie man den AVWAP am besten nutzt.
Wie funktioniert der Anchored VWAP?
Der Anchored VWAP funktioniert, indem er den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers berechnet. Jede Preisbewegung wird dabei anhand des zugehörigen Handelsvolumens gewichtet, beginnend ab einem manuell gewählten Ankerpunkt. Dieser Punkt kann ein markanter Kursumschwung, ein wichtiges Event (wie eine Zinsentscheidung oder ein Quartalsbericht) oder auch ein neues Hoch/Tief sein.
Der AVWAP „verankert“ sich also an diesem Punkt und zeigt, wie sich der volumenbasierte Durchschnittspreis seitdem entwickelt hat. Das ist besonders hilfreich, um die Marktstimmung zu analysieren: Liegt der aktuelle Preis über dem AVWAP, haben Käufer seit dem Ankerpunkt im Durchschnitt Gewinne. Das stärkt oft bullische Trends.
Liegt der Kurs darunter, sind im Durchschnitt Verluste zu verzeichnen, was Verkaufsdruck verursachen kann. Unseren Erfahrungen nach nutzen professionelle Trader den AVWAP häufig als dynamisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, weil er die tatsächliche Positionierung des Kapitals widerspiegelt.
Wie wird der Anchored VWAP berechnet?
Die Berechnung des Anchored VWAP basiert auf der Summe der volumenbasierten Preise seit dem gewählten Ankerpunkt, geteilt durch das gesamte Handelsvolumen im gleichen Zeitraum. Die Formel lautet:
Dabei beginnt die Berechnung nicht am Tagesbeginn (wie beim regulären VWAP), sondern ab einem frei wählbaren Zeitpunkt. Das kann beispielsweise ein lokales Tief nach einem Abverkauf oder das Datum eines fundamentalen Ereignisses sein. Der AVWAP verändert sich dynamisch mit jedem neuen Kurs und Volumen-Tick, bleibt aber stets auf den ursprünglichen Ankerpunkt bezogen. Dadurch eignet er sich besonders für strategisches Positionsmanagement und das Festlegen von Kauf- und Verkaufsniveaus.
Welche Einstellungen sollte man für den AVWAP nutzen?
In den meisten Trading-Plattformen wird der AVWAP bereits mit sinnvollen Standardeinstellungen bereitgestellt, sodass keine großen Anpassungen nötig sind. Wichtig ist allerdings, dass Trader Deviations (Standardabweichungen) – sofern diese angezeigt werden – auszublenden oder bewusst nicht interpretieren. Das gilt, wenn der Fokus rein auf dem volumengewichteten Durchschnitt liegt. Diese Abweichungen können zwar zusätzliche Informationen liefern, sind für viele Strategien jedoch nicht erforderlich und sorgen oft nur für visuelle „Verwirrung“ im Chart.
Wie tradet man mit den Anchored VWAP?
Der AVWAP lässt sich sowohl zum Einstieg als auch zum Ausstieg aus Positionen nutzen. Trader beobachten, wie sich der Kurs zum AVWAP verhält: Kauft man über dem AVWAP, geht man davon aus, dass der Trend intakt ist und das Momentum anhält. Fällt der Kurs unter den AVWAP, kann dies ein Signal für Gewinnmitnahmen oder Short-Positionen sein. Idealerweise wird zusätzlich beobachtet, ob der AVWAP als Unterstützung oder Widerstand wirkt. Stopps und Kursziele lassen sich gut definieren.
Nehmen wir als Beispiel an, ein Trader setzt den Ankerpunkt am Tag nach einem starken Quartalsergebnis bei der NVIDIA-Aktie. Der Kurs steigt zunächst deutlich über den AVWAP. Nach einer Konsolidierung testet der Kurs erneut den AVWAP und prallt davon ab. Das wäre ein Einstiegssignal für eine Long-Position. Der Trader setzt den Stop knapp unter den AVWAP und nimmt Gewinne mit, wenn der Kurs ein vorheriges Hoch erreicht.
Anchored VWAP in Trendphasen
In Trendphasen dient der Anchored VWAP als objektiver Maßstab für die Stärke des Trends. Bei Aufwärtstrends verläuft der Kurs häufig oberhalb des AVWAP, was auf kontinuierlichen Kaufdruck hinweist. Der AVWAP kann dabei als dynamische Unterstützung fungieren: Prallt der Kurs wiederholt daran ab, ist das ein Zeichen für einen „gesunden“ Trendverlauf. Trader nutzen diese Rücksetzer oft für Einstiege.
Bei Abwärtstrends hingegen liegt der Kurs meistens unter dem AVWAP. In diesem Fall agiert der Indikator als Widerstand. Wird er getestet, aber nicht nachhaltig überschritten, sind Short-Positionen sinnvoll. Unserer Meinung nach liefert der AVWAP damit besonders in starken Trendmärkten eine klare Struktur, um sich gegen impulsive Fehltrades abzusichern und systematisch mit dem Trend zu arbeiten.
Anchored VWAP in Seitwärtsphasen
In Seitwärtsphasen verliert der AVWAP zwar an Aussagekraft, bleibt jedoch ein hilfreiches Analysewerkzeug. Der Preis pendelt typischerweise um die AVWAP-Linie, was auf eine ausgeglichene Marktstimmung hindeutet. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten:
- Keine Trades tätigen, solange keine klare Richtung erkennbar ist
- Auf Breakouts über markante Hochs oder Tiefs warten
Bei der zweiten Variante kann der AVWAP als Bestätigung dienen: Steigt der Kurs nach einem Ausbruch auch über den AVWAP, spricht das für echten Kaufdruck. Alternativ lässt sich der AVWAP auch nutzen, um in der Range den durchschnittlichen Einstiegspreis zu ermitteln: Liegt der aktuelle Kurs deutlich unter dem AVWAP, kann ein Kauf sinnvoll sein. Liegt er darüber, wäre ein Verkauf strategisch denkbar.
Was sind die Vorteile des Anchored VWAPs?
Der Anchored VWAP bietet gegenüber dem klassischen VWAP erhebliche Vorteile, insbesondere in dynamischen Marktphasen. Die wichtigsten sind:
Flexibilität durch Startpunktwahl
Der größte Vorteil ist die Möglichkeit, den VWAP an einem bestimmten Punkt zu verankern. Dabei kann es sich zum Beispiel um ein Hoch, ein Tief oder den Beginn eines Events handeln. Dies erlaubt eine gute Analyse und vermeidet Verzerrungen durch irrelevante Preisbewegungen. Unserer Erfahrung nach ist das besonders bei Breakouts oder markanten Umkehrpunkten hilfreich.
Objektive Bewertungsgrundlage für Einstieg und Ausstieg
Der AVWAP hilft Tradern dabei zu erkennen, ob ein Markt über- oder unterbewertet ist. Das geschieht basierend auf dem tatsächlichem Handelsvolumen. Er schafft eine objektive Entscheidungsgrundlage für Positionen. Er zeigt an, wo der Durchschnittspreis unter Berücksichtigung des Volumens liegt. Damit ist er oft aussagekräftiger als ein einfacher gleitender Durchschnitt.
Visualisierung institutioneller Aktivitäten
Institutionelle Anleger nutzen häufig VWAP-basierte Strategien für große Orders. Der AVWAP zeigt, zu welchem Preis große Volumen gehandelt wurden. Trader können so besser erkennen, wo „Smart Money“ aktiv war und entsprechende Kursniveaus als Unterstützung oder Widerstand einordnen.
Verbesserung von Pullback Strategien
Gerade bei Pullbacks bietet der AVWAP einen klaren Ankerpunkt, an dem man erwarten kann, dass der Markt reagiert. Viele erfolgreiche Strategien beruhen auf dem Einstieg bei Rücksetzern an den AVWAP. Dieser liefert dabei nicht nur den technischen Einstieg, sondern stärkt das Setup durch volumenbasierte Relevanz.
Effektives Tool zur Trendbestätigung
Wenn der Preis oberhalb eines AVWAP verläuft, ist dies ein Hinweis auf einen gesunden Aufwärtstrend und umgekehrt bei einem Abwärtstrend. Das hilft besonders bei der Trenderkennung und -verfolgung im Intraday-Trading. Wir sind der Meinung, dass der AVWAP eine der verlässlichsten Trendfilter im kurzfristigen Handel ist.
Einfach kombinierbar mit anderen Indikatoren
Der Anchored VWAP lässt sich problemlos mit Trendlinien, Fibonacci Leveln oder gleitenden Durchschnitten kombinieren. Das macht ihn vielseitig und in verschiedensten Strategien einsetzbar. Besonders in der technischen Analyse ist er dadurch ein wertvoller Bestandteil vieler professioneller Setups.
Die beste Anchored VWAP Trading Strategie
Eine der effektivsten Strategien im Daytrading ist die sogenannte Color Switch Pullback Strategie, die auch wir bei Trading.de im Trendhandel regelmäßig anwenden. Hierbei wird zunächst ein AVWAP an einem markanten Punkt im Chart (z. B. dem Tagestief, einem News-Ereignis oder einem klaren Breakout) verankert. Kommt es dann zu einem Farbwechsel in der Kerzenformation – beispielsweise von rot zu grün in einem Aufwärtstrend – in Kombination mit einem Rücksetzer zum AVWAP, ist dies unser Einstiegssignal.
Die Idee dahinter ist einfach: Der Markt testet den volumengewichteten Durchschnittspreis erneut. Er bestätigt ihn als Unterstützung und zeigt durch den Farbwechsel, dass Käufer wieder übernehmen. Ziel ist es, mit möglichst geringerem Risiko eine Position in Trendrichtung aufzubauen. Unserer Erfahrung nach funktioniert diese Strategie besonders gut bei hoher Volatilität in den ersten Stunden des Markts.
Trendhandel Daytrading mit dem AVWAP
Im Trendhandel liefert der Anchored VWAP eine ausgezeichnete Orientierungshilfe. Verläuft der Kurs konsequent oberhalb eines wichtigen AVWAP Levels, bestätigt das in der Regel die Stärke des Aufwärtstrends. Trader können diese Information nutzen, um Long-Positionen zu bevorzugen und Rücksetzer gezielt für Einstiege in Anspruch zu nehmen.
Wird der AVWAP hingegen von oben nach unten durchbrochen und dient fortan als Widerstand, kann dies auf einen Trendwechsel hindeuten. So lassen sich Trends nicht nur identifizieren, sondern auch absichern. Das passiert etwa durch Stopp-Setzungen knapp unterhalb des AVWAPs. Wir empfehlen, den AVWAP nie isoliert, sondern im Zusammenspiel mit Preisstruktur und Volumen zu betrachten.
AVWAP als Zielsetzung nutzen
Neben dem Einstieg eignet sich der Anchored VWAP auch hervorragend zur Zielbestimmung. Wenn ein AVWAP von einer früheren Kursbewegung oder einem Event (z. B. einem Gap oder Breakout) im Chart liegt, wird dieses Preisniveau häufig erneut angelaufen. Trader können solche Punkte gezielt als Take-Profit Zonen nutzen.
Vor allem bei Korrekturbewegungen oder Reversals sehen wir immer wieder, wie präzise der Markt auf diese Marken reagiert. Dabei ist es entscheidend, den „richtigen“ Punkt zu wählen, von dem aus der AVWAP gezogen wird. Das kann zum Beispiel das lokale Hoch vor einem Einbruch sein. Unserer Erfahrung nach liefern diese AVWAP Ziele oft präzisere Reaktionen als klassische Unterstützungs- oder Widerstandslinien.
Welche Software bietet den Anchored VWAP
Der Anchored VWAP ist heute in vielen modernen Trading-Plattformen verfügbar. Besonders beliebt ist er bei Charting-Tools, die sich auf technische Analyse fokussieren. Programme wie TradingView, MetaTrader 5 mit Add-ons oder Sierra Chart ermöglichen Tradern, AVWAPs individuell an wichtigen Punkten im Chart zu verankern. Zusätzlich gibt es spezialisierte Indikator-Pakete von Drittanbietern, die erweiterte Funktionen und Visualisierungen bieten.
TradingView
TradingView ist eine moderne, cloudbasierte Charting- und Analyseplattform, die sich durch ihre intuitive Benutzeroberfläche und umfangreiche Community Features von anderen Tools abhebt. Seit 2024 setzt sie verstärkt auf KI-gestützte Signalerkennung, automatisierte Backtests und eine verbesserte Integration mit Brokern weltweit. TradingView bietet auch den Anchored VWAP in seiner Standard Indikatorliste an.
Trader können den Startpunkt manuell festlegen, indem sie den AVWAP direkt im Chart „ankern“. Das macht die Anwendung besonders intuitiv. Die Funktion steht kostenlos zur Verfügung, für erweiterten Funktionsumfang empfehlen wir jedoch die Pro-Version.
MT5
MetaTrader ist eine weltweit etablierte Handelsplattform, die besonders im Forex- und CFD Bereich genutzt wird. Sie bietet mit ihrer neuesten Version MetaTrader 5 erweiterte Funktionen wie Multi-Asset-Handel, Depth of Market und algorithmisches Trading über MQL5. MetaTrader 5 wird vor allem im CFD- und Forex-Bereich eingesetzt wird.
Der AVWAP ist in der Basisversion nicht standardmäßig enthalten, kann jedoch durch benutzerdefinierte Indikatoren ergänzt werden. Trading.de bietet den custom AVWAP Indikator zum Download an, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser ermöglicht das Setzen von Ankerpunkten und ist kompatibel mit verschiedenen Trading Stilen.
Anchored VWAP für den MetaTrader 4/5 kostenlos bekommen
Bekomme unseren Anchored VWAP für den MT4 und MT5 auch kostenlos über eine Brokeranmeldung bei FP Markets. Ebenfalls können wir bei FP Markets nochmals günstigere Konditionen mit 0,75$ Kommissionen Rabatt auf jeden 1 Lot Trade geben. Registriere dich bei FP Markets hier und kontaktiere @andrewi44 auf Telegram. Danach wird dir der AVWAP Indikator für den MetaTrader 4 und MetaTrader 5 kostenlos zugesandt.
Sierra Chart
Sierra Chart ist eine Trading- und Charting-Plattform, die sich besonders durch ihre niedrige Latenz, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und native Unterstützung professioneller Datenfeeds wie Denali Data Feed auszeichnet. Sie richtet sich an fortgeschrittene Trader und institutionelle Nutzer, die Wert auf Stabilität, Skalierbarkeit und präzise Marktdaten legen.
Der Anchored VWAP ist dort als benutzerdefinierter Indikator über das „Volume Weighted Average Price“ Tool verfügbar und kann durch Eingabe des Ankerzeitpunkts präzise definiert werden. Fortgeschrittene Nutzer können zusätzlich Skripte und automatisierte Regeln mit dem AVWAP verbinden. Sierra Chart eignet sich besonders für erfahrene Daytrader, die detaillierte Charting Optionen benötigen.
Welche Trefferquote hat der Anchored VWAP?
Die Trefferquote des Anchored VWAP liegt nach unseren Erfahrungen mit Schülern aus der Trading-Ausbildung bei etwa 55 bis 70 Prozent und ist abhängig von der jeweiligen Handelsstrategie und der Erfahrung des Traders. Der Indikator liefert keine fixen Kauf- oder Verkaufssignale, sondern fungiert vielmehr als dynamischer Unterstützungs- oder Widerstandspunkt. In der Praxis zeigt sich, dass besonders geübte Trader mit klar definierten Setups eine sehr zuverlässige Quote mit diesem Tool erreichen können.
Was sind die Nachteile und Limitationen des AVWAPs?
Trotz seiner vielen Vorteile bringt der Anchored VWAP auch einige Einschränkungen mit sich, die man als Trader kennen sollte:
Subjektive Ankerwahl
Der größte Nachteil liegt in der Flexibilität selbst: Der Trader muss in Eigenverantwortung entscheiden, wo er den AVWAP ansetzt. Diese Entscheidung ist nicht objektiv und kann zu unterschiedlichen Interpretationen führen. Ohne klare Regeln oder Erfahrung können uneinheitliche Ergebnisse die Folge sein.
Nicht geeignet für alle Märkte
In sehr illiquiden Märkten oder bei Assets mit geringer Handelsaktivität liefert der AVWAP oft keine brauchbaren Signale. Das Volumen verzerrt sich und der Durchschnittspreis verliert an Aussagekraft.
Keine eigenständigen Handelssignale
Der AVWAP zeigt keine direkten Kauf- oder Verkaufssignale. Er dient eher als Entscheidungsgrundlage innerhalb eines umfassenderen Setups. Wer ihn isoliert verwendet, läuft Gefahr, falsche Schlüsse zu ziehen.
Schwierig in Seitwärtsphasen
In Phasen ohne klaren Trend tendiert der Preis dazu, um den AVWAP zu pendeln. Das führt häufig zu Fehlsignalen, da keine eindeutige Richtungsdynamik vorhanden ist.
Abhängig vom verwendeten Chart-Zeitrahmen
Der Effekt des AVWAPs kann je nach Zeiteinheit stark variieren. Was im 5-Minuten-Chart relevant ist, kann im Stunden-Chart keine Bedeutung mehr haben. Deshalb muss der Trader auch aus unseren Erfahrungen heraus genau wissen, auf welchem Level er analysiert.
Fehlende Integration in viele Plattformen
Nicht alle Trading-Plattformen bieten den Anchored VWAP standardmäßig an. Häufig muss dieser über externe Skripte (z. B. in TradingView) integriert werden.
Anchored VWAP vs. VWAP
Während der klassische VWAP täglich neu beginnt und die durchschnittlichen Preise unter Berücksichtigung des Volumens ab dem Tagesstart berechnet, erlaubt der Anchored VWAP eine individuelle „Ankerung“. Diese Flexibilität ist besonders im professionellen Trading ein großer Vorteil, da Sie so zum Beispiel einen VWAP ab dem letzten Earnings Report, einem markanten Tief oder einem Breakout starten können.
Unserer Meinung nach ist der Anchored VWAP dadurch deutlich präziser und praxisnäher, besonders im Intraday Handel. Der klassische VWAP hingegen ist statischer und oft nur für tagesbezogene Strategien sinnvoll.
Gibt es Alternativen zum Anchored VWAP?
Streng genommen gibt es keine echte Alternative zum Anchored VWAP, da kein anderer Technischer Indikator Preis und Volumen auf diese Weise kombiniert und gleichzeitig die Möglichkeit der Ankerung bietet. Eine mögliche Annäherung ist zumindest der anchored SMA. Das ist ein gleitender Durchschnitt, der ab einem bestimmten Punkt im Chart berechnet wird.
Der anchored SMA berücksichtigt zwar keine Volumendaten, kann aber bei stark trendenden Märkten ebenfalls eine interessante Referenzlinie darstellen. Trotzdem fehlt ihm die Aussagekraft des volumenbasierten AVWAP, weshalb er nur als sekundäres Hilfsmittel infrage kommt.
Fazit: Der AVWAP ist einer der besten Indikatoren zum Daytrading
Der Anchored VWAP gehört unserer Meinung nach zu den leistungsstärksten Werkzeugen eines Daytraders. Er hilft dabei, den fairen Durchschnittspreis eines Assets unter realen Marktbedingungen ab einem frei wählbaren Startpunkt zu erkennen. Dadurch lassen sich zentrale Zonen identifizieren, in denen sich größere Marktteilnehmer positionieren oder aussteigen.
Besonders effektiv ist der AVWAP, wenn Sie ihn in Kombination mit Preisstruktur, Candlestick Mustern und anderen Bestätigungsindikatoren im Daytrading nutzen. Unseren Erfahrungen nach profitieren vor allem disziplinierte Trader mit einem strukturierten Ansatz am meisten von diesem Indikator. Vorausgesetzt allerdings, er wird nicht isoliert, sondern im Zusammenhang interpretiert.
