Der Parabolic SAR Indikator basiert auf den Extrempunkten eines Kurses kombiniert mit einem festgelegten Beschleunigungsfaktor, um darüber relevante Stop-Punkte auf dem Chart zu erhalten. Diese Punkte bilden einen parabolischen Verlauf und können als Stop and Reverse (SAR) für den Ein- und Ausstieg in einen Tend genutzt werden.
Alles Wichtige zum Parabolic SAR Indikator
- Wird zur Identifikation von Trends und deren Umkehrpunkten genutzt
- Zeigt sich in Form von mehreren Punkten im Kurschart
- Ist mit mehreren Indikatoren kombinierbar
- Anwendbar in verschiedenen Märkten und Zeitrahmen
Die Richtungen der Kurse können dabei nach Aufwärts- und Abwärtstrends differenziert werden. Liegt der PSAR oberhalb des Marktpreises, handelt es sich um einen Abwärtstrend. Bewegt er sich unterhalb des Marktes, wäre das ein Zeichen für einen Aufwärtstrend.
Wie ist der PSAR aufgebaut?
Der PSAR wird innerhalb des Charts als eine Anzahl mehrerer Punkte dargestellt. Diese befinden sich entweder oberhalb oder unterhalb des Basiswertes. Handelt es sich um einen Aufwärtstrend beim Basiswert, wird entsprechend ein kleiner Punkt unterhalb des Kurses platziert.
Bewegt sich der Trend hingegen nach unten, findet eine Eintragung des Punktes oberhalb des Kurses statt. Ein Ende eines Trends zeichnet sich dann ab, wenn der Parabolic SAR immer näher an den Kurs des Basiswertes heranrückt und dieser letztendlich die eingezeichneten Punkte berührt.
Welche Vor- und Nachteile hat der Parabolic SAR Indikator?
Wie jeder Technische Indikator, so sind auch beim PSAR sowohl Vor- als auch Nachteile zu beachten:
Vorteile
- Relativ einfacher Indikator
- Kann auch von Anfängern genutzt werden
- Neben der Dynamik des Trends wird ebenfalls dessen Dauer berücksichtigt
- Relativ geringer Anteil von Fehlsignalen
- Nur geringe Verzögerungen bei Richtungsbewegungen
- Erkennen eines Trends
- Identifizierung einer Trendumkehr
- Anzeige zur Platzierung eines Stop-Loss
- Leicht kombinierbar mit anderen Indikatoren
- Auf sämtlichen Märkten einsetzbar
Nachteile
- Häufiger Fehlsignale bei Marktkonsolidierung
- Wenig geeignet bei recht volatilen Märkten
- Bei geringem Zeitrahmen empfindliche Reaktion auf Störungen am Markt
- Kombination mit weiteren Indikatoren notwendig
Der Parabolic SAR unterscheidet sich in positiver Weise von einigen anderen Indikatoren, indem er relativ einfach anzuwenden ist und somit auch von Anfängern genutzt werden kann. Zudem ist er vielseitiger, um Trends mit ihrer möglichen Umkehr zu erkennen. Zudem zeigt der PSAR an, an welcher Stelle die Trader eine Stop-Loss-Marke setzen sollten.
Weitere Vorzüge des PSAR sind, dass der Indikator in sämtlichen Märkten eingesetzt werden kann. Zudem ist eine einfache Kombination mit weiteren Tools möglich. Vor allem bei vorhandenen Trends gibt es nur selten Fehlsignalen.
Diese treten dagegen häufiger in Seitwärtsmärkten und an trendlosen Märkten auf. Diesen Nachteil können Sie teilweise ausgleichen, indem Sie den Parabolic SAR mit einem anderen Indikator kombinieren. Ebenfalls negativ ist, dass der Parabolic SAR bei kürzeren Zeitrahmen relativ empfindlich auf Marktstörungen reagiert. Deshalb wird empfohlen, ihn vorrangig bei etwas längeren Perioden zu nutzen.
Interpretation & Handelssignale des Parabolic SAR Indikators
Bei der Interpretation schaut man sich in erster Linie an, wo der aktuelle Kurs des Basiswertes im Verhältnis zu den Punkten des Indikators liegt. Diesbezüglich gibt es vor allem zwei Möglichkeiten:
- Punkte liegen unterhalb des Kurses
- Punkte liegen oberhalb des Kurses
Im ersten Fall, wenn also die Punkte unterhalb des Kurses des Basiswertes liegen, handelt es sich um einen bullischen Trend. Dann würden Trader eine Long-Position eröffnen. Liegen die Punkte hingegen oberhalb des Kurses, wäre das ein bärischer Trend und es wäre eine Short-Position sinnvoll.
Abgesehen davon können Sie mit dem PSAR Wendepunkte erkennen. Eine so genannte bärische Umkehrung signalisiert der PSAR dann, wenn der Kurs nach oben kreuzt und sich drei absteigende Punkte oberhalb der Kerzen bilden. Zu einer bullischen Umkehrung kommt es hingegen beim Kreuzen des Kurses nach unten und gleichzeitiger Entstehung von drei aufsteigenden Punkten unterhalb der Kerze.
Handelssignale beim Parabolic SAR Indikator
Die zuvor genannten Interpretationen des Parabolic SAR führen dazu, dass Trader Handelssignale schnell erkennen können. Grundsätzlich erzeugt der PSAR immer dann Kauf- als auch Verkaufssignale, wenn sich die Position der Punkte von der einen Seite des Kurses zur anderen bewegt. Dementsprechend kann der Parabolic SAR die folgenden Handelssignale generieren:
- Punkte bewegen sich von oberhalb des Kurses nach unterhalb des Kurses → Kaufsignal
- Punkte bewegen sich von unterhalb des Kurses nach oberhalb des Kurses → Verkaufssignal
- PSAR Punkte befinden sich unterhalb des aktuellen Kurses → Aufwärtstrend
- PSAR Punkte befinden sich oberhalb des aktuellen Kurses → Abwärtstrend
- Kurs kreuzt den PSAR von unten nach oben → Long-Position eröffnen
- Kurs kreuzt den PSAR von oben nach unten → Short-Position eröffnen
Wie lautet die Formel zur Parabolic SAR Berechnung?
Die Formel zur Parabolic SAR Berechnung hat mehrere Bestandteile. Einer davon wird mit „AF“ für „ acceleration factor“, als Beschleunigungsfaktor bezeichnet. Das ist ein variabler Wert, der sich Schritt für Schritt um definierte Werte nach oben erhöht, sollte bei Long-Positionen ein neues Hoch erreicht werden. Als Beschleunigungsfaktor schlägt Welles Wilder zu Beginn einen Wert von 0,02 vor.
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Dieser Wert wird stetig um 0,02 erhöht, bis er den vorgeschlagenen Maximalwert von 0,20 erreicht. Ein weiterer Bestandteil der Formel nennt sich „EP“ für „extreme point“ (Extrempunkt). Dabei handelt es sich entweder um den höchsten oder niedrigsten Kurs innerhalb einer Periode des Trends. Die Aufgabe der Kurve des Indikators ist es, die Richtung des jeweiligen Trends anzugeben.
Auf Basis der genannten Bestandteile sieht die Formel zur Berechnung des Parabolic SAR Indikators wie folgt aus:
SARNEW = SARCURRENT + AF x (EPCURRENT – SARCURRENT)
Anwendungsmöglichkeiten & Trading mit dem Parabolic SAR Indikator
Häufig wird der Parabolic SAR Indikator in seiner Funktion als Trendfolgeindikator eingesetzt. Die meisten Trader wenden den PSAR allerdings nur in Kombination mit einem weiteren Indikator an. Oftmals werden Strategien, innerhalb derer der Parabolic SAR eingesetzt wird, zur Ermittlung eines Trends genutzt. Allerdings wird PSAR ebenfalls häufig zum Trading verwendet, um Stop-Loss-Marken anzeigen zu lassen.
Für welche Märkte ist der Parabolic SAR geeignet?
Grundsätzlich ist der Parabolic SAR für sämtliche Basiswerte und damit Märkte geeignet, an denen es Trends geben kann. Das bedeutet, Sie können den Indikator zum Beispiel zur Analyse folgender Assets nutzen:
- Aktien
- Indizes
- Rohstoffe
- Devisen
- Kryptowährungen
Was die Bewegung an den Märkten angeht, so eignet sich der Parabolic SAR insbesondere an solchen Märkten, die sich möglichst stetig innerhalb eines Trends befinden. Demgegenüber fühlt sich der PSAR in relativ volatilen Märkten nicht besonders wohl. Dort kann es häufiger zu fehlerhaften Signalen und größeren Schwankungen des Indikators kommen.
Strategie des Parabolic SAR Indikators am Beispiel erklärt
Es gibt einige Strategien, innerhalb derer der Parabolic SAR Indikator erfolgreich eingesetzt werden kann. Am häufigsten wird der PSAR in eine der folgenden Strategiearten integriert:
- Trendfolgestrategie
- Umkehrstrategie
Wir möchten anhand von zwei Strategien kurz erläutern, wie der Parabolic SAR innerhalb der Handelsstrategie eingesetzt werden kann. Zunächst handelt es sich um eine so genannte Aufwärtstrendstrategie. In diesem Fall haben Sie als Trader die Aufgabe, zu entscheiden, ob der PSAR ein Kaufsignal gibt oder nicht.
Dazu wird jeder Tick des Parabolic SAR Wertes mit dem jeweiligen Kurs des Basiswertes verglichen. Innerhalb der Aufwärtstrendstrategie wird dann ein Kaufsignal generiert, sollte der Wert des Parabolic SAR unterhalb des niedrigsten Kurses liegen. Eröffnen Sie in diesem Moment eine Long-Position.
Im Gegensatz dazu kann der Parabolic SAR ebenfalls innerhalb einer Abwärtstrendstrategie genutzt werden. Ein Verkaufssignal wird hier immer dann erzeugt, wenn der PSAR Wert höher als der höchste Kurs des Basiswertes ist.
Parameter & Einstellungsmöglichkeiten beim Parabolic SAR Indikator
Der Parabolic SAR Indikator zählt zu den Handelsindikatoren, bei denen Einstellungen vorgenommen werden können. Das sind im Wesentlichen:
- Beschleunigungsfaktor
- Sensitivität des Indikators
Wie bereits erwähnt, ist der Beschleunigungsfaktor zu Beginn standardmäßig auf eine Zuwachsrate von 0,02 eingestellt und der maximale Beschleunigungsfaktor soll sich auf 0,20 belaufen. Diese Einstellungen können Trader innerhalb des Indikators verändern. Das führt dazu, dass auch die Empfindlichkeit des PSAR angepasst wird.
Reduzieren Sie zum Beispiel den maximalen Faktor von 0,20 auf 0,10, findet gleichzeitig eine Reduzierung der Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels statt. Anders ausgedrückt: Der Kurs des Basiswertes hat einen größeren Spielraum, damit so genannte sekundäre Trendbewegungen „ungestört“ ablaufen können.
Dabei wird der übergeordnete Trend nicht so schnell gefährdet. Nachdem eine Neuberechnung des PSAR stattgefunden hat, liegt dieser nun weiter vom Kurs des Basiswertes entfernt.
Trendbestimmung mit dem Parabolic SAR Indikator
Da es sich beim Parabolic SAR um einen Trendfolgeindikator handelt, steht bei den meisten Tradern in erster Linie die Trendbestimmung mit ihren einzelnen Komponenten im Vordergrund. Im Hinblick auf vorhandene Trends kann der Parabolic SAR folgende Aussagen treffen:
- Identifizierung eines Trends
- Anzeige der Trendrichtung (Auf- oder Abwärtstrend)
- Bevorstehende Trendumkehr
Nicht anzeigen kann der Parabolic SAR die Trendstärke. Zusätzlich zur Trendbestimmung signalisiert er aber, an welchen Stellen das Setzen einer Stop-Loss-Marke sinnvoll ist.
Parabolic SAR Indikator in die Software einfügen
Der Parabolic SAR zählt zu den bekanntesten Handelsindikatoren. Deshalb gehört er auch zu den rund 30 technischen Indikatoren, die als Standard im MetaTrader enthalten sind. Das bezieht sich sowohl auf den MetaTrader 4 als auch auf den MetaTrader 5. Sie müssen den Parabolic SAR Indikator dementsprechend nicht erst herunterladen.
Ähnliches gilt für das Charting Tool TradingView sowie die xStation des Brokers XTB. Wenn Sie den Parabolic SAR Indikator zum Beispiel beim MetaTrader in den Chart einfügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Registerkarte „Einfügen“ aufrufen
- Alternativ: Menüpunkt „Navigator“ aufrufen und nach „Indikatoren“ suchen
- Trendindikatoren auswählen
- „Parabolic SAR“ anklicken
Alternativ ist es ebenfalls möglich, einen modifizierten Parabolic SAR herunterzuladen und in den Chart einzufügen. Eine Variante ist zum Beispiel der PSAR MTF, der mehrfache Zeitrahmen beinhaltet.
Kombinationsmöglichkeiten des PSAR mit anderen Indikatoren
Zu den Stärken des Parabolic SAR Indikators gehört, dass sich der PSAR leicht mit anderen Indikatoren kombinieren lässt. Für Trader hat das den Vorteil, dass die Aussage des einzelnen Indikators durch den zweiten Handelsindikator bestätigt oder angezweifelt wird. Im letzteren Fall ist es sinnvoll, entweder nicht aktiv zu werden oder noch weitere Indikatoren heranzuziehen.
So können Sie z. B. den Average Directional Index (ADX) zur Überprüfung hinzuziehen. Diese Variante wird sogar relativ häufig genutzt, damit die zwei Signale der Indikatoren sich im Idealfall ergänzen. Die Kombination zwischen Parabolic SAR und ADX ist deshalb sinnvoll, weil der PSAR einen Trend identifizieren kann, nicht jedoch dessen Stärke misst. Hierzu ist wiederum der ADX in der Lage.
Liegt der Wert des ADX zum Beispiel zwischen 0 und 25, wäre das viel zu schwach, auch wenn der Parabolic SAR das Signal eines intakten Trends geben sollte. In diesem Fall vermeiden Sie eventuell durch die Nutzung des ADX in Kombination mit dem Parabolic SAR Fehlsignale, die der PSAR sonst liefern würde.
Weitere Alternativen zum Parabolic SAR Indikator
Da der Parabolic SAR Indikator in die Gruppe der Trendindikatoren fällt, kann man in dieser Kategorie diverse Alternativen finden. Sinnvoll sind z. B.:
Eine Alternative zum Parabolic SAR Indikator ist unter anderem die Ichimoku Cloud. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Trendfolgeindikator, der allerdings mehrere Komponenten beinhaltet. Der Ichimoku misst nicht nur einen vorhandenen Trend, sondern ebenfalls die Dynamik und zeigt zudem Unterstützungs- und Widerstandszonen an. Das bedeutet, dass der Indikator eine noch umfassendere Analyse der Trends vornimmt.
Fazit: Der Parabolic SAR Indikator
Der Parabolic SAR wird als Trendfolgeindikator in erster Linie im Rahmen der technischen Analyse eingesetzt, um Trends zu erkennen und zudem die Trendrichtung des Basiswertes zu definieren. Daran können Trader Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte erkennen. Darüber hinaus kann der PSAR mögliche Umkehrpunkte hervorheben.
Ein Vorteil des PSAR ist, dass er relativ schnell auf Trendänderungen reagiert und somit sehr zeitig Ein- und Ausstiegssignale geben kann. Darüber hinaus ist er auf allen Märkten einsetzbar, leicht mit anderen Indikatoren zu kombinieren und liefert zudem passende Marken für einen Stop-Loss. Da der Parabolic SAR allerdings nur sehr begrenzte Informationen zur Trendstärke liefert, sollte man immer einen weiteren Indikator konsultieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Parabolic SAR:
Was misst der Parabolic SAR Indikator?
Da es sich beim Parabolic SAR um einen Trendfolgeindikator handelt, misst dieser in erster Linie, ob ein Trend vorhanden ist oder nicht. Über die Trendstärke kann der PSAR jedoch wenig aussagen. Dafür gibt er Hinweise auf eine bevorstehende Umkehr und liefert zudem Informationen dazu, an welchen Punkten eine Stop-Loss-Marke gesetzt werden sollte.
Mit welchen Indikatoren lässt sich der Parabolic SAR kombinieren?
Grundsätzlich lässt sich der Parabolic SAR mit zahlreichen Indikatoren kombinieren. Beliebt ist insbesondere ein Zusammenspiel zwischen Parabolic SAR und ADX. Letzterer misst unter anderem die Trendstärke, so dass er den PSAR optimal ergänzt. Liegt der Wert des ADX über 25 und deutet somit auf einen stärkeren Trend hin, kann eine Long-Position eröffnet werden.
Was sind die Stärken des Parabolic SAR Indikators?
Zunächst einmal sind es die Haupteigenschaften des Parabolic SAR Indikators, die gleichzeitig als Stärke aufgeführt werden können. Diese bestehen darin, dass der PSAR zum einen Trends anzeigt und zum anderen dazu in der Lage ist, eventuelle Trendumkehrpunkte darzustellen. Darüber hinaus gehört es zu den Vorzügen, dass die Interpretation relativ einfach ist und der Parabolic SAR Indikator vor allem in Trendmärkten zuverlässige Aussagen liefert.
Was sind die Schwächen des Parabolic SAR Indikators?
Eine Schwäche des Parabolic SAR Indikators zeigt sich vorrangig in sehr volatilen Märkten sowie bei Seitwärtsbewegungen und Konsolidierungsphasen. In diesen Situationen liefert der PSAR häufiger Fehlsignale, so dass eine Kombination mit einem zweiten Indikator sinnvoll ist. Manche Trader empfinden es außerdem als Nachteil, dass der Parabolic SAR keine Aussage zur Trendstärke macht.
Ist der Parabolic SAR Indikator für Anfänger geeignet?
Tatsächlich zählt der PSAR zu den Indikatoren, die sich auch für Anfänger im Trading eignen. Das ist deshalb der Fall, weil sich der Indikator relativ einfach interpretieren lässt. Kauf- und Verkaufssignale sind auf den Charts schnell erkennbar.
