Ein Trading System ist eine Zusammenfassung einer Reihe von Parametern, die den Handelsablauf in jeglicher Marktsituation automatisch bestimmen. Das System legt zum Beispiel fest, wann eine Position eröffnet, wann sie geschlossen wird oder auch wann erste Gewinne genommen und Verluste begrenzt werden.
Die Signale für den Ein- und Aufstieg sind allerdings nur ein Teil des gesamten Trading Systems. Dieses besteht aus deutlich mehr Komponenten, die dazu führen, dass Sie sich zukünftig an Ihrem eigenen System orientieren und es Ihr persönlicher Leitfaden wird. Wir von Trading.de zeigen Ihnen in diesem Beitrag, welche Bestandteile ein gutes Trading System hat, wie Sie es entwickeln, es anwenden und testen.
Key Facts zum Trading System
- Ein Trading System legt fest, wann Sie Positionen eröffnen, schließen, Gewinne mitnehmen und Verluste begrenzen. Es reduziert unserer Erfahrung nach emotionale Entscheidungen. Den Tradern in unseren Kursen hilft es, wiederholbare Regeln konsequent umzusetzen. Allerdings dauert es bis zu einem Jahr, bis Sie ein System wirklich konsequent bis zur „Marktreife“ entwickelt haben.
- Zu einem guten Trading System gehören Strategie, Money Management, Risikomanagement, Positionsgröße, Basiswerte und Handelssoftware.
- Es gibt unterschiedliche Trading Systeme wie Trendfolge, Range Trading, Breakouts, Trend-Fading, Arbitrage und High-Frequency Trading
- Der Aufbau Ihres Trading Systems erfolgt in fünf Schritten: Strategie wählen, Basisinstrumente festlegen, Positionsgröße bestimmen, Risikomanagement definieren und schließlich die Anwendung des Systems.
Welche Bestandteile enthält ein gutes Trading System?
Jedes gute Trading System enthält unserer Erfahrung nach eine Handelsstrategie, ein klares Money- und Risikomanagement, definierte Positionsgrößen, die Auswahl passender Basiswerte sowie die Entscheidung zwischen manuellem und automatisiertem Trading inklusive geeigneter Handelssoftware.
Welche weiteren Komponenten ein gutes Trading System beinhalten sollte, ist oft individuell abhängig. Wir arbeiten bei Trading.de im Coaching mit unseren Tradern vor allen noch mit diesen vier Bestandteilen:
- Trading Tagebuch
- Chartanalyse Software
- Indikatoren
- Trading Signale
Welche Arten von Trading Systemen gibt es?
Es gibt Trendfolgesysteme, Range-Trading-Systeme, Breakout-Systeme, Trend-Fading-Systeme sowie spezialisierte Ansätze wie Arbitrage-Systeme und High-Frequency-Trading-Systeme (HFT). Die einzelnen Trading Systeme beinhalten unterschiedliche Komponenten, sodass Sie vor allem Ihre Handelsziele und auch Ihren Handelsstil neben der gewählten Strategie berücksichtigen sollten:
- Trendfolgesysteme: Hier versuchen Sie, bestehende Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen und möglichst lange mitzulaufen – eine unserer favorisierten Systeme, die wir selbst seit 10 Jahren nutzen.
- Range Trading: Dabei handeln Sie Märkte, die sich seitwärts bewegen, und nutzen wiederkehrende Bewegungen zwischen Unterstützungen und Widerständen.
- Breakout-Systeme: Bei diesem Trading System setzen Sie darauf, dass der Kurs nach dem Ausbruch aus einer Handelsspanne oder wichtigen Zone weiter in Ausbruchsrichtung läuft. Unser Trader JT nutzt dieses System gerne.
- Trend-Fading-Systeme: Hier handeln Sie gegen überdehnte Bewegungen und zielen darauf ab, von kurzfristigen Gegenbewegungen oder Trendumkehrungen zu profitieren.
- Arbitrage-Systeme: Dabei nutzen Sie Preisunterschiede zwischen Märkten, Brokern oder Handelsplätzen, müssen aber sehr schnell und technisch sauber Trades umsetzen. Wichtig: Unserer Erfahrung nach kein geeignetes Trading System für Anfänger!
- High-Frequency-Trading-Systeme: HFT-Systeme führen sehr viele Trades in extrem kurzer Zeit aus und sind meist nur mit professioneller Infrastruktur, direktem Marktzugang und automatisierten Algorithmen sinnvoll umsetzbar.
Wie entwickelt man ein Trading System?
Da ein Handelssystem stets individuell auf den Trader zugeschnitten sein sollte, gibt es nicht das eine und für alle Marktakteure passende Trading System. Allerdings zeigt unsere Erfahrung, dass der Aufbau eines individuellen Trading Systems immer in den gleichen fünf Schritten abläuft: Strategie auswählen, Basisinstrumente wählen, Positionsgrößen bestimmen, Risikomanagement festlegen und System ausführen.
Lassen Sie uns kurz auf diese einzelnen Bausteine und Phasen eingehen, da diese die Grundlage dafür sind, dass Sie Ihr persönliches Trading System entwickeln.
Unser Trading-Experte JT zeigt auf YouTube, wie Sie Ihr eigenes und funktionierendes Trading System entwickeln:
1. Handelsstrategie auswählen
Sehr zu Anfang der Entwicklung Ihres eigenen Trading Systems sollten Sie Ihre Handelsstrategie festlegen. Diese beinhaltet vor allem Einzelmaßnahmen, durch welche Sie Ihr festgelegtes Ziel erreichen möchten. Sie definieren innerhalb der Handelsstrategie zum Beispiel, unter welchen Bedingungen eine Position eröffnet wird und welche Maßnahmen Sie zur Risikoabsicherung durchführen möchten.
Inhalt der Handelsstrategie ist ebenfalls, sich für einen sogenannten zyklischen oder antizyklischen Handelsansatz zu entscheiden. Bei einem zyklischen Handelsansatz würden Sie sich dafür entscheiden, mit dem Trend zu handeln. Sie würden entsprechend eine sogenannte Trendfolgestrategie wählen. Möchten Sie hingegen antizyklisch handeln, würde auch Ihre Trading Strategie darauf ausgerichtet sein, gegen den Trend zu handeln, also von Trendumkehrungen zu profitieren.
2. Basisinstrumente auswählen
Ein weiterer Schritt hin zu Ihrem persönlichen Trading System ist, dass Sie die Märkte festlegen, an denen Sie handeln möchten. Wir empfehlen Ihnen, sich einen dieser fünf Kernmärkte auszusuchen:
| Asset-Klasse | Volatilität | Typische Spreads | Hebel | Handelszeiten | Unser Tipp fürs Trading System |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | mittel bis hoch | ca. 0,1–0,5 % | meist 1:5 bis 1:20 | ca. 9 bis 17:30 Uhr | Eignen sich für Systeme, die Unternehmensdaten, Quartalszahlen und News berücksichtigen |
| Indizes | mittel | oft 0,5–2 Punkte | meist 1:20 bis 1:100 | häufig fast 24/5 | Vor allem für Trendfolge-, Breakout- und Intraday-Systeme sinnvoll |
| Devisen | niedrig bis mittel | ab 0,1–1 Pip bei Majors | oft 1:30 bis 1:500 | 24 Stunden an 5 Tagen | Eignen sich für Trading Systeme mit hoher Handelsfrequenz |
| Rohstoffe | mittel bis hoch | z. B. Gold ab 0,2–0,5 Punkten | meist 1:10 bis 1:100 | abhängig vom Markt, oft fast 24/5 | Gut für Systeme, die Makrodaten, Inflation oder Angebot / Nachfrage einbeziehen |
| Kryptowährungen | sehr hoch | oft 0,1–1 % oder mehr | meist 1:2 bis 1:100 | 24/7 | Eignen sich nur für Systeme mit striktem Risikomanagement |
Denken Sie bitte daran, dass alle Kategorien von Assets ihre individuellen Eigenschaften besitzen. So gibt es zum Beispiel zwischen Kryptowährungen und den großen Aktienwerten einen deutlichen Unterschied im Hinblick auf die Volatilität und damit in gewisser Weise die Sicherheit.
3. Positionsgröße bestimmen
Ebenfalls wichtig ist es, dass Sie innerhalb Ihres Trading Systems festlegen, wie viel Kapital Sie je Trade einsetzen möchten. Es geht dementsprechend um das Money Management, nämlich um das Festlegen der passenden Positionsgröße – wir empfehlen Ihnen hier auch unseren Money Management Rechner.
4. Risikomanagement festlegen
Ebenfalls wichtig ist, dass Ihr Handelssystem ein gutes Risikomanagement beinhaltet. Dies dient dazu, möglichst größere Verluste zu vermeiden und so Ihr Kapital abzusichern. Ein Risikomanagement besteht – wie das Trading System selbst – aus unterschiedlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel:
- Beobachten der Märkte
- Analyse der eigenen Positionen
- Stop Loss und Limit Orders
- Diversifikation
Ich empfehle Ihnen, Ihr Risiko je Trade ganz klar zu begrenzen. Angenommen, Sie haben 10.000 Euro Kapital zum Handeln und möchten pro Trade maximal 1 % riskieren. Ihr maximales Risiko liegt damit bei 100 Euro. Kaufen Sie eine Aktie bei 50 Euro und setzen den Stop-Loss bei 48 Euro, riskieren Sie 2 Euro pro Aktie. Daraus ergibt sich eine Positionsgröße von maximal 50 Aktien, denn 50 Aktien x 2 Euro Risiko = 100 Euro Gesamtrisiko. Fällt der Kurs auf den Stop-Loss, verlieren Sie also nicht mehr als den vorher definierten Betrag.
Zusammenfassung der Erfahrungen unseres Trading.de Experten:
Stop-Loss-Marken sind im Risikomanagement und damit auch beim Entwickeln Ihres eigenen Trading Systems das A und O. Ich beispielsweise platziere entsprechende Marken nie zufällig, sondern immer anhand klarer Regeln: entweder unter dem letzten Swing-Low, über dem letzten Swing-High oder auf Basis der aktuellen Volatilität, etwa mit dem ATR. Ich bin zudem die letzten 10 Trading-Jahre mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von (mindestens) 1:4 gut gefahren. Mehr Risiko würde ich Ihnen nie empfehlen.
5. Trading System anwenden
Bevor Sie Ihr Trading System mit echtem Kapital nutzen, sollten Sie es ausführlich testen. Genau hier machen viele Anfänger aus unserer Erfahrung bei Trading.de den entscheidenden Fehler: Sie wechseln zu früh in den Live-Handel, obwohl das System noch nicht sauber geprüft wurde. Dadurch wird es (zu) schnell emotional – und Verluste sind vorprogrammiert. Das zeigt auch die bekannte Studie „Trading is Hazardous to Your Wealth“.
Wir empfehlen Ihnen daher: Bleiben Sie eine ganze Weile im Demosystem, viele Broker wie Blackbull Markets oder Capital.com bieten aus unserer Sicht gute Demokonten an. Dort können Sie prüfen, ob Ihre Einstiegsregeln, Stop-Loss-Marken und Gewinnziele in der Praxis wirklich funktionieren.
Trading System von Trading.de lernen
Das Trading System ist eine äußerst wichtige Grundlage dafür, dass Sie dauerhaft erfolgreich traden. Daher macht es an dieser Stelle Sinne, dass Sie sich zwar möglichst viele Informationen eigenständig besorgen, aber auf der anderen Seite ebenfalls hilfreiche Ratschläge von Experten annehmen und so ein passendes System für das Traden lernen.
Daher bieten wir Ihnen in der trading.de-Ausbildung die Möglichkeit, dort den Aufbau und die anschließende Nutzung eines Trading Systems zu lernen. Wir zeigen Ihnen, welche Komponenten ein Handelssystem haben sollte und auf welcher Grundlage Sie entscheiden können, wie Sie am besten Ihr persönliches System passend zu Ihren Zielen und Ihrem Handelsstil zusammenbauen.
Automatisierter Handel als Beispiel für ein Trading System
Wie eingangs bereits erwähnt, lassen sich Trading Systeme unter anderem danach unterscheiden, ob es sich um manuelle oder automatisierte Systeme handelt. Eine wachsende Anzahl von Tradern entscheidet sich heute für eine Handelssoftware, die gleichbedeutend mit dem automatisierten Handel ist.
Im Rahmen der Nutzung des automatisierten Handels legen Sie normalerweise zu Beginn bestimmte Parameter für das Trading System fest, auf deren Grundlage das System anschließend Aufträge generiert und agiert. Dazu zählen häufig die nachfolgenden Vorgaben:
- Wann soll eine Position eröffnet werden?
- Wann wird eine Position geschlossen?
- Welche Positionsgröße soll gehandelt werden?
- Wo werden welche Stops gesetzt?
- Welche Basiswerte sollen gehandelt werden?
- Anzahl der maximalen Trades am Tag?
Wenn Sie diese Vorgaben gemacht haben, funktioniert das Trading System als automatisiertes Handelssystem so, dass es auf Grundlage Ihrer Einstellungen automatisch aktiv ist. Die Märkte werden überwacht, es werden Indikatoren genutzt, sodass auf Basis von Handelssignalen entsprechend Trades eröffnet und geschlossen werden.
Vorteile und Nachteile von Trading Systemen
Vorteile
- Keine Beeinflussung des Handels durch Emotionen
- Oft große Zeitersparnis
- Leitfaden für den späteren Handel
- Wiederkehrende Anwendung festgelegter Parameter und Vorgaben
- Jederzeit anpassbar
Nachteile
- Erfordert umfangreiches Verständnis und Fachwissen
Trading Systeme bieten Ihnen vor allem einen Vorteil: Sie nehmen Druck aus Ihren Handelsentscheidungen. Statt jeden Einstieg, Ausstieg oder Stop-Loss spontan neu zu bewerten, handeln Sie nach festen Regeln. Aus unserer Erfahrung bei trading.de ist genau das einer der größten Unterschiede zwischen Einsteigern und fortgeschrittenen Tradern: Wer kein System hat, reagiert oft emotional auf einzelne Kursbewegungen. Wer ein System hat, weiß bereits vor dem Trade, was zu tun ist.
Die Nachteile betreffen vor allem automatisierte Trading Systeme. Hier reicht es nicht aus, einmal ein paar Parameter einzustellen und das System anschließend unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Sie sollten verstehen, warum Ihr System wann ein- und aussteigt, wie es auf volatile Marktphasen reagiert und wann eine Anpassung notwendig ist. Aus unserer Erfahrung entstehen viele Probleme nicht durch das Trading System selbst, sondern dadurch, dass Trader die Logik dahinter nicht ausreichend verstehen.
Backtesting und Forward-Testing Ihres Trading-Systems
Testen Sie Ihr Trading System in zwei Schritten: zuerst mit historischen Kursdaten, danach unter aktuellen Marktbedingungen. Beim Backtesting prüfen Sie, wie Ihr System in der Vergangenheit funktioniert hätte. Wir empfehlen Ihnen, vor allem auf die folgenden 5 KPIs zu achten:
- Trefferquote
- durchschnittliches CRV
- maximaler Drawdown
- Gewinn- und Verlustserien
- Verhalten in Trend- und Seitwärtsmärkten
Beispiel einer Traderin in unserem Kurs: Sie hat für sich ein Trendfolge-System für Aktien entwickelt. Ihre Regeln sind klar definiert: Der Kurs liegt über dem 200er-EMA, der Einstieg erfolgt nach einem Pullback an den 50er-EMA, der Stop-Loss liegt unter dem letzten Swing-Low und das Ziel bei einem CRV von mindestens 1:2. Nun geht Sie die letzten 100 Signale durch und notiert, wie viele Trades gewonnen oder verloren gingen und wie groß der maximale zwischenzeitliche Verlust gewesen wäre.
Danach folgt das Forward-Testing – und zurück zu Ihnen: Dabei wenden Sie das gleiche System im aktuellen Markt an, zunächst im Demokonto oder mit sehr kleiner Positionsgröße. Aus unserer Erfahrung bei trading.de ist diese Phase besonders wichtig, weil viele Strategien im Backtest gut aussehen, im Live-Markt aber an Slippage, Spreads, Emotionen oder zu später Ausführung scheitern. Wir empfehlen daher, ein neues Trading System mindestens vier Wochen im Forward-Test laufen zu lassen, bevor Sie größere Summen einsetzen.
Fazit: Ein Trading System ist Ihr wichtigstes Werkzeug
Wir empfehlen Ihnen unbedingt, vor Beginn des Handels ein Trading System aufzubauen. Dieses sollte Ihre Ziele, den Stil sowie Ihre Strategie. Zum Entwickeln des für Sie passenden Trading Systems müssen Sie mehrere Entscheidungen treffen. Dazu gehört zum Beispiel, ob Sie zyklisch oder antizyklisch handeln möchten, welche Strategie Sie nutzen, ob Sie manuell oder automatisiert handeln möchten sowie, welche Märkte und welche Kapitaleinsätze Sie in Anspruch nehmen möchten.
Sinnvoll ist ein Trading System definitiv, weil Sie so die Gefahr emotionales Handeln verringern und Sie das entworfene System stets als Leitfaden und Plan für Ihr Trading nutzen können. Aus unserer Erfahrung dauert es im Schnitt 6 bis 12 Monate, bis Sie ein konsistent profitables System entwickelt haben – bringen Sie also etwas Geduld mit.
FAQ: Meistgestellte Fragen
Was ist das beste Trading System?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, weil es nicht das eine, beste Handelssystem gibt. Das liegt daran, dass ein gutes Trading System die einzelnen und individuellen Faktoren jedes Traders berücksichtigt. Da die zahlreichen Händler zum Teil abweichende Ziele und verschiedene Handelsstile haben, ist das eine Trading System für manche Trader passen, für andere wiederum nicht.
Kann ich mein Trading System später anpassen?
Es ist nicht nur möglich, sondern manchmal sogar empfehlenswert, das einmal entwickelte Trading System bei Bedarf anzupassen. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn Sie statt bisher zyklisch zukünftig antizyklisch handeln möchten oder neue Märkte aufnehmen möchten. Wenn sich Ihre Risikobereitschaft ändert, ist es ebenfalls sinnvoll, Ihr persönliches Trading System dementsprechend anzupassen.
