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Depth of Market Definition und Erklärung

Das Depth of Market (DOM) ermöglicht Händlern tiefe Einblicke in die aktuelle Marktliquidität und Marktstruktur. Es ist auch als Level 2 Marktdaten oder Markttiefe bekannt und stellt eine Visualisierung der aktuellen Aufträge im Orderbuch eines Finanzinstruments dar. 

Im Depth of Market erkennen Trader die Anzahl der Kaufaufträge und Verkaufsaufträge zu diversen Preisniveaus. Händler können mithilfe des DOM die Liquidität des Marktes in Echtzeit einschätzen und feststellen, wie viel Kauf- und Verkaufsvolumen zu einem bestimmten Preis verfügbar ist.

Orderbuch und Level 2 Daten:

Das Orderbuch kennt Level 1 und Level 2. Der Unterschied besteht in der Verdeutlichung der Markttiefe. 

Level 1 Daten

Bei diesen Daten sieht der Trader nur die beste Geldseite und Briefseite. Er erkennt also lediglich den Spread. Spread ist die Bezeichnung für die Differenz aus Geldseite und Briefseite.

  • Beste Geldseite bedeutet somit höchstes Kauflimit.
  • Beste Briefseite zeigt hingegen das niedrigste Verkaufslimit.

Die Level 1 Daten beinhalten demnach folgende Daten:

  • Den besten Geldkurs sowie den besten Briefkurs mit dem jeweiligen Volumen.
  • Den zuletzt erzielten Preis und das jeweilige Volumen.

Retail-Trader nutzen gewöhnlich ausschließlich Level 1 Daten und halten diese für ausreichend.

Level 2 Daten

Mit Level 2 Daten erhalten Anleger einen tatsächlichen Einblick in die gesamte Markttiefe. Im Vergleich zu Level 1 Daten sieht der Trader in den meisten Märkten zehn Linien im Orderbuch. Das bedeutet, er erkennt die jeweils zehn besten Geldseiten und Briefseiten.

Orderbuch XETRA
Orderbuch XETRA

Time & Sales Liste

Zusammen mit dem Orderbuch ist die Time & Sales Liste ein wertvolles Tool für Day-Trader. Der Händler erkennt hier den Orderflow des betreffenden Wertpapiers. Die Liste zeigt jeden einzelnen Trade, welcher im Wertpapier durchgeführt wurde. Es sind dabei Zeitpunkt, Preis und Volumen des Trades zu erkennen.

Wie funktioniert das DOM Trading?

Beim DOM Trading nutzen Händler die Daten aus dem Depth of Market, um die Anzahl der Kaufaufträge und Verkaufsaufträge aus verschiedenen Preisniveaus zu erkennen. Dadurch wollen sie Vorhersagen treffen, in welche Richtung sich der Kurs bewegen wird.

  • Preisniveaus im DOM: Das DOM zeigt eine Liste von Preisniveaus, wobei die besten Kauf- und Verkaufspreise ganz oben stehen. Händler können sehen, zu welchem Kurs andere Marktteilnehmer bereit sind, ihre Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Volumen im DOM: Neben jedem Preisniveau im DOM wird das zugehörige Handelsvolumen angezeigt. Dies gibt an, wie viele Kontrakte, Aktien oder Einheiten zu diesem Preis gehandelt werden können. Ein höheres Volumen an einem Preisniveau zeigt in der Regel eine größere Liquidität an diesem Punkt im Markt an.
  • Marktstimmung erkennen: Händler können anhand des DOM die aktuelle Marktstimmung ablesen. Wenn es mehr Kaufaufträge (Gebote) als Verkaufsaufträge (Angebote) gibt, deutet dies auf eine bullishe Stimmung hin, was gewöhnlich steigende Preise bedeutet. Umgekehrt könnte ein Überschuss an Verkaufsaufträgen auf eine bärische Stimmung und möglicherweise fallende Preise hinweisen.
  • Handelsentscheidungen treffen: Die Informationen im DOM ermöglichen Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie können wählen, ob sie zu den aktuellen Preisen kaufen oder verkaufen möchten, oder sie können Aufträge in Erwartung zukünftiger Preisbewegungen platzieren.

Warum ist das DOM Trading wichtig?

Das DOM Trading bietet einige entscheidende Vorteile für professionelle Händler:

  • Bessere Liquiditätsbewertung: Händler können die aktuelle Liquidität im Markt genau einschätzen und wissen, wo sie ihre Order platzieren sollten, um günstige Ausführungen zu erhalten.
  • Preisvolatilität verstehen: Das DOM hilft Händlern dabei, die mögliche Preisvolatilität vorherzusagen. Eine hohe Konzentration von Aufträgen zu einem bestimmten Preisniveau kann auf eine bevorstehende starke Bewegung hinweisen.
  • Schnelle Entscheidungsfindung: Professionelle Händler können das DOM nutzen, um schnelle Handelsentscheidungen zu treffen und von kurzfristigen Marktchancen zu profitieren.

DOM Trading: Strategien

Es gibt verschiedene Strategien, die auf dem DOM basieren. Häufig verwendete sind:

StrategieErklärung
ScalpingScalper nutzen das DOM, um kleine Preisbewegungen auszunutzen, indem sie schnell kaufen und verkaufen, wenn sich große Aufträge im DOM zeigen.
OrderflussanalysenHändler analysieren hierbei den Orderfluss im DOM, um Trends und Umschwünge frühzeitig zu erkennen.
AbsicherungTrader können das DOM nutzen, um ihre Positionen abzusichern, indem sie Aufträge in Richtung der erwarteten Preisbewegung platzieren.
Niklas Mueller
Niklas Mueller ist ein Content-Manager und Autor, der sich auf den Finanzbereich spezialisiert hat. Während seines BWL-Studiums an der Universität zu Köln entwickelte er eine Leidenschaft für Trading und verfügt nun über fundiertes Wissen über Forex, CFDs, Aktien und technische Analyse. Niklas verfasst hochwertige Beiträge, einschließlich Broker Reviews, um den Lesern die besten Angebote zu präsentieren. Sein Ziel ist es, das Trading Verständnis zu erhöhen und den Lesern zu helfen bessere Trading Entscheidungen zu fällen.
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