Berechne deinen Drawdown beim Trading mit Forex, CFDs, Aktien oder Kryptos:
Mit dem Drawdown Trading Rechner von Trading.de berechnest du den maximalen Verlust einer Investition über einen bestimmten Zeitraum. Im Rahmen deines Risikomanagements hilft dir der Drawdown Trading Rechner also dabei, dein Portfolio aus Aktien, ETFs und anderen Wertpapieren effektiv zu machen – auch in Verlustphasen.
Legende des Drawdown Rechners (Spezifikationen)
Das bedeuten die Spezifikationen des Drawdown Rechners:
- Start-Kontostand: Der ursprüngliche Wert des Portfolios oder Handelskontos vor Beginn der Verlustserie
- Wiederholende Verlusttrades (in Perioden): Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste innerhalb des Berechnungszeitraumes
- Verlust pro Trade (%): Der prozentuale Wertverlust des Portfolios nach jedem einzelnen Verlusttrade
- Verlust pro Trade (€): Der absolute Betrag, der nach jeder Verlustperiode vom Kontostand abgezogen wird
- Kompletter Verlust (%): Die gesamte prozentuale Reduzierung des Portfolios nach der definierten Anzahl von Verlusttrades
- Kompletter Verlust (€): Der absolute Gesamtverlust in Euro, der sich aus den aufeinanderfolgenden Verlusten ergibt
- End-Kontostand: Der verbleibende Kontostand nach der Verlustserie
Wie benutzt man den Drawdown Rechner?
Mit dem Drawdown Trading Rechner von Trading.de berechnest du den maximalen Verlust einer Investition über einen bestimmten Zeitraum. Im Rahmen deines Risikomanagements hilft dir der Drawdown Trading Rechner also dabei, dein Portfolio aus Aktien, ETFs und anderen Wertpapieren effektiv zu machen – auch in Verlustphasen.
So gehst du Schritt für Schritt vor:
- Start-Kontostand eingeben: Gib den aktuellen Wert deines Portfolios oder Trading-Kontos in Euro (€) ein. Dies ist der Ausgangspunkt für die Berechnung.
- Anzahl der Verlusttrades bestimmen: Wähle, wie viele aufeinanderfolgende Verluste du analysieren möchtest. Dies kann je nach Handelsstrategie variieren (z. B. 5, 10 oder 20 Perioden).
- Verlust pro Trade eingeben: Trage ein, wie viel Prozent dein Portfolio pro Verlusttrade verliert. Zum Beispiel: -2 %, -5 % oder -10 % pro Trade.
- Verlust pro Trade berechnen: Der Rechner ermittelt den absoluten Verlust in Euro pro Trade, indem er den aktuellen Kontostand mit dem Verlustprozentsatz multipliziert.
- Gesamtverlust berechnen: Nach der angegebenen Anzahl von Verlusttrades wird der gesamte Drawdown in Prozent (%) und Euro (€) berechnet.
- End-Kontostand anzeigen: Der Drawdown Trading Rechner zeigt den verbleibenden Kontostand nach allen Verlusttrades an.
Beispiel der Drawdown Berechnung
Ein Anleger startet mit einem Kontostand von 5.000 € und erleidet 5 aufeinanderfolgende Verlusttrades, wobei jeder Trade einen Verlust von -3 % verursacht. Der Verlust wird nicht auf den ursprünglichen Betrag, sondern nach jeder Periode auf den aktuellen Kontostand berechnet.
| Spezifikationen | Werte |
|---|---|
| Start-Kontostand (€) | 5.000 Euro |
| Anzahl der Verlusttrades | 5 |
| Verlust pro Trades (%) | -3 Prozent |
Der Verlust pro Trade wird nicht linear, sondern prozentual vom jeweils neuen Kontostand berechnet (Zinseszinseffekt). Der Verlust wird also nach jedem Trade neu berechnet, basierend auf dem verbleibenden Kontostand.
| Periode n | Start-Kontostand | End-Kontostand | Verlust pro Trade | Kompletter Verlust in € | Kompletter Verlust in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 € | 4850 € | 150 € | 150 € | 3 % |
| 2 | 4850 € | 4704,50 € | 145,50 € | 295,50 € | 5,91 % |
| 3 | 4704,40 € | 4563,37 € | 141,14 € | 436,64 € | 8,73 % |
| 4 | 4563,37 € | 4426,46 € | 136,90 € | 573,54 € | 11,47 % |
| 5 | 4426,46 € | 4293,67 € | 132,79 € | 706,33 € | 14,13 % |
Obwohl jeder Trade -3 % beträgt, summiert sich der Gesamtverlust deshalb auf -14,13 % und nicht einfach auf -15 % (5 × 3 %).
Ergebnisse zusammengefasst:
- Gesamtverlust in %: ≈ -14,13 %
- Gesamtverlust in Euro: -706,33 €
- End-Kontostand: 4.293,67 €
Welchen Einfluss hat der Drawdown im Trading?
Der Drawdown im Trading ist ein wichtiger Faktor im Risikomanagement, da er die maximale Verlustphase eines Portfolios oder eines Trading-Systems beschreibt. Je größer der Drawdown, desto schwieriger wird es, das Kapital wieder aufzubauen. Diesen Einfluss hat er auf dein Trading:
- Emotionaler Handel: Ein hoher Drawdown kann dazu führen, dass Trader emotional handeln (z. B. Panikverkäufe oder übermäßige Risikobereitschaft).
- Spekulatives Trading: Eine lange Verlustserie kann das Vertrauen in die eigene Strategie beeinträchtigen.
- Verlängerte Erholungszeiten: Es kann Monate oder Jahre dauern, um sich von hohen Verlusten zu erholen.
- Reduzierte Handelskapazität: Je größer der Drawdown, desto weniger Kapital steht für neue Trades zur Verfügung. Dies begrenzt weitere Möglichkeiten, Chancen zu nutzen.
- Margin Calls & Liquidation: Bei gehebelten Positionen kann ein hoher Drawdown dazu führen, dass Broker eine Nachschusspflicht (Margin Call) fordern oder Positionen automatisch liquidieren.
Diese Einflüsse lassen sich auch mathematisch herleiten:
| Drawdown (%) | Erforderliche Gewinnrate zur Erholung (%) |
|---|---|
| -10 % | +11,1 % |
| -20 % | +25,0 % |
| -30 % | +42,9 % |
| -50 % | +100 % |
| -60 % | +150 % |
Wenn das Portfolio also von 10.000 € auf 5.000 € fällt (-50 % Drawdown), muss es um +100 % wachsen, um wieder bei 10.000 € zu sein. Professionelle Trader begrenzen deshalb den maximalen Drawdown (z. B. auf 10–20 %), um langfristig profitabel zu bleiben. Plus: Kleinere Positionsgrößen und Stop-Loss-Strategien helfen, Drawdowns zu minimieren.
Wie berechnet man den Drawdown manuell?
Der Drawdown gibt an, wie stark das Portfolio von seinem Höchststand gefallen ist. So berechnest du den Drawdown manuell:
Drawdown (%) =[(Höchststand – Tiefstand)/Höchststand]*100
Angenommen der Höchststand des Portfolios liegt bei 10.000 Euro und der Tiefstand bei 8.500 Euro:
Drawdown (%) = [(10.000 – 8.500)/10.000]*100
Drawdown (%) = 1500/ 10.000 *100
Drawdown (%) = 15 %
Nutze auch unsere anderen Rechner:
